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单位根的 DFADF 检验与PP 检验比较研究 # 129 #
单位根的DFADF 检验
与PP 检验比较研究
夏南 新
( 中山大学岭南学院)
在检验时间趋势之前, 先确定在时间序列中是否存在单位根 ( unit
root) , 只有在单位根 设被拒绝后, 才能用带趋势的稳定过程单位根检验之所
以引起广泛兴趣, 是因为许多经济时间序列被变换为对数形式后都含有单位根
单位根 DF ADF PP 检验
F224 A
The Research on the Comparison of Unit Root
Test of DF, ADF and PP
Abstract: Before testing time trend, one should determine firstly if unit root in
time series exists1 As long as existing unit root, null is rejected w hile stationary
rocess w ith trend can be used1 T he reason that the test is extensively interesting is
that many time series have unit roots after they are transformed into log-form1
Key words: Unit Root; DF; A DF; PP; T est
, tT
( y t = c+ r t+ ut ) ( y t = A+
y t- 1 + Et ) ,
, (y t = c + r t+ ut )
, ( ,
2000)
: y t = Qy t - 1+ Et , H 0 B Q= 1; H 1 B Q 1
: y t = Qy t - 1+ Et , y t = A+ Qy t - 1 + Et H 0 B Q=
1, A= 0; H 1 B Q 1, AX 0
: y t = A+ Qy t- 1 + Et , H 0 B Q= 1; H 1 B Q 1
: y t = A+ Qy t - 1+ Et , y t = A+ Qy t- 1 + Dt + Et
( : 05BJL062)
# 130 # 数量经济技术经济研究2005 年第9 期
H 0 B Q= 1, D= 0; H 1 B Q 1, DX 0
2
{ Et } , E ( Et ) = 0, D ( Et ) = R ] , Et ~ i1 i1 d
2
( 0, R ) , { y t }
, { y t }
H 0 B Q= 1 ,
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