《计量经济学》实验报告5.docVIP

《计量经济学》实验实验序号 实验名称 课程名称 所在实验室 计划学时 实验类型 专业 备注 主要 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/11/12 Time: 14:03 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 626.5093 40.13010 15.61195 0.0000 X1 -9.790570 3.197843 -3.061617 0.0183 X2 0.028618 0.005838 4.902030 0.0017 R-squared 0.902218 ????Mean dependent var 670.3300 Adjusted R-squared 0.874281 ????S.D. dependent var 49.04504 S.E. of regression 17.38985 ????Akaike info criterion 8.792975 Sum squared resid 2116.847 ????Schwarz criterion 8.883751 Log likelihood -40.96488 ????F-statistic 32.29408 Durbin-Watson stat 1.650804 ????Prob(F-statistic) 0.000292 Estimation Command: ===================== LS Y C X1 X2 Estimation Equation: ===================== Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2 Substituted Coefficients: ===================== Y = 626.5092847 - 9.790570097*X1 + 0.02861815879*X2 由回归结果可知，σ2=2116.85?/（10-2-1）=302.41，R2=0.9022， Adjust R-squared=0.8743. （2）方程的F检验： F统计量的值为32.29，在5%的显著性水平下，临界值F0.05（2,7）=4.74，显然32.29＞4.74，所以回归方程通过F检验，方程显著成立。 参数的t检验： Sβ0=40.13, Sβ1=3.1978, Sβ2=0.005838，所对应的t检验值分别为 tβ0=15.612, tβ1=-3.062, tβ2=4.902,而临界值t0.025（7）=2.365，所以拒绝原假设H0，即回归方程的三个估计参数均显著，通过t检验。 参数的置信区间： Sβ0=40.13, Sβ1=3.1978, Sβ2=0.005838 参数的区间估计为：[βi-tα/2*Sβi, βi+tα/2*Sβi],i=0,1,2 在α=0.05的显著性水平下，t0.025（7）=2.3646， 从而得到β0的置信区间为（531.60,721.42），β1的区间为（-17.35，-2.23），β2的区间为（0.0149,0.0423）。 （3）回归方程为：Y = 626.5092847 - 9.790570097*X1 + 0.02861815879*X2，将X1=35，X2=20000代入回归方程得：Y=856.2（元） 置信区间的预测： Y个值的置信区间的预测： 消费支出Y的个别值的预测置信区间的公式Y0±tα/2*SY0 ，其中SY0为Y的个别值预测的标准差，从而得到Y个别值的95%的置信区间为[759.4262, 952.9788]。 2. Y均值的置信区间的预测： 消费支出Y的均值的预测置信区间的公式Y0±tα/2*SEY0 ，其中SEY0为Y的均值预测的标准差，从而得到Y均值的95%的置信区间为[768.5964, 943.8086]。 ? ? ? ? ? ? 填卡日期：