基于SBM模型的我国上市商业银行效率评价研究_纪建悦.caj.pdfVIP

20 12 年8 月 哈尔滨金融学院学报 第4 期 Journal of Harbin Finance University 总第114 期 【本刊特稿】 基于SBM 模型的我国上市商业银行效率评价研究 纪建悦，于富洋 (中国海洋大学经济学院，山东青岛266100) 摘 要:运用考虑非期望产出的一种非径向、非角度的SBM 模型对我国 16 家上市商业银行2009 － 20 11 年的经营效率进行了评价研究，结果表明我国城市商业银行效率突出，股份制商业银行效率整体较 高，呈现出较好的发展势头，而除中国工商银行外，其他四大国有商业银行效率普遍较低，应加大改革力 度，建立和完善现代银行制度。 关键词:商业银行;效率;SBM 模型 中图分类号:F830 文献标识码:A 文章编号:1004 -9487 (20 12)04 -000 1-03 一、引言 等以相对效率概念为基础提出的一种新的效率评 20 11 年我国商业银行净利润达到 1． 04 万亿 价方法。DEA 将具有相同类型投入和产出的评价 元，超过烟草和石油行业成为当今中国最赚钱的 对象称为决策单元(Decision Making Unit ，DMU)， 行业。然而我国商业银行的高利润主要来源于利 DMU 可以是企业，也可以是国家或地区。DEA 以 差收入，随着我国金融改革的深入及外资银行的 投入产出数据为基础，使用数学规划模型，寻找一 进入，商业银行面临着空前的挑战。当前，提高银 个生产前沿面，通过计算所有的决策单元实际生 行效率是防范金融风险，实现银行可持续发展的 产点与生产前沿面的距离，比较决策单元间的相 关键。 对效率，对决策单元做出评价。 自1978 年第一个 商业银行效率是指商业银行投入产出效率， DEA 模型———CCR 模型提出以来，DEA 理论日渐 是衡量商业银行经营业绩的重要标准。商业银行 SBM 模型是其中之一。 成熟，模型层出不穷， 效率值的高低可以综合反映商业银行对资源利用 设对个商业银行的效率进行研究，其构成 的有效程度，体现商业银行的整体经营状况。近 SBM 模型的n 个决策单元，每个DMU 中都有三个 年来很多学者采用 DEA 方法对银行效率的问题 投入产出向量:资源投入、期望产出和非期望产 进行了深入的探讨和分析，取得一系列的成果。 出，三个向量表示成x Rm ，yg Rs 1 ，yb Rs2 ，可以 ∈ ∈ ∈ 如 Yue (1992 )，Sathye (2003 ) 和Roberta et al 定义矩阵X 、Yg 和Yb 如下: (20 10)运用DEA 方法分别对美国、印度和巴西的 X = ［x ，…，x ］ Rm × n 1 n ∈ 银行效率进行了比较分析。运用 DEA 方法对我 g g g s 1 × n Y = ［y ，…，y ］ R 1 n ∈ 国商业银行效率的研究也在不断增多，如