拟蒙特卡洛模拟方法在金融计算中的应用研究.pdfVIP

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2015-09-08 发布于重庆
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2008年7月数理统计与管理 Jul．2008 第27卷第4期 ofStatisticsand Vbl．27No．4 Application Management 文章编号：1002—1566(2008)04-0605-06 拟蒙特卡罗模拟方法在金融计算中的应用研究罗付岩· 徐海云，，2 摘要：在本文中我们展示了低差异序列的一些特点，利用拟蒙特卡罗模拟方法中的Halton、 Faure、Sobol序列来对期权进行数值定价分析，数值实验结果表明：在低维数的条件下Hal- 感，Faure、Sobol序列比其它方法表现好．关键词：低差异序列；亚式期权；拟随机数；拟MonteCarlo模拟中图分类号，0212 文献标识码：A The of CarloMethodsin Quasi-Monte Applying Financial Computation LUO XU Fu-yanlHai—yunl，2 ofMathematicsand of Guilin Physics，Guilin Technology,Guangxi (1．Department University 541004， Nan ofEconomicsand Wuhan China；2．ZhongUniversity Law，Hubei430000，China) Abstract：Inthis someCharacteristicof consider study，wepresented low-discrepancysequences，we numerical of useslow as analysisoptionsby pricing discrepancySequences，Such resultsshowthat arebetterthanPseudo-MonteCarlo sequences．The Halton，Faure，Sobolsequence underlower methods Faure、Sobolarebetterthan dimen- dimension，and sequence others，underhigher aresensitiveto sion，Haltonsequence dimension(Halton，SobolSequences)． Carlo simu- Keywords：low-discrepancysequences，asianoptio