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无套利分析在非完美条件下远期合约定价中的运用.pdf
19 3 ( ) Vol. 19 No. 3
20 11 5 JOURNAL OF CH ENGDU UNIVERSITY OF T ECH NOLOGY( Social Sci nc s) May. , 2011
宁同科, 李 绯
( 上海师范大学 金融学院, 上海 200234)
: 无套利分析方法是现代金融理论的基石之一, 成为金融衍生品定价的一种重要方法, 传统的
金融工程教科书很少涉及非完美条件下远期合约的定价问题在介绍无套利分析方法的基础上, 通过现金流
复制技术, 研究了三种非完美条件下远期合约的定价问题
: 无套利分析; 远期合约; 非完美条件; 定价
: F224 : A : 20 11) 0302504
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一引言 ,
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