随机过程的常见类型和基本概念.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 独立增量过程 设{X(t)，t ?T }是随机过程，若对任意正整数n 和 t1 t2 ? tn?T, 随机变量X(t2)-X(t1)，X(t3)-X(t2), ?, X(tn)-X(tn-1) 相互独立，则称{X(t)，t ?T }是独立增量过程. §4 随机过程的基本类型 * 设{X(t), t?T}是独立增量过程，若对任意s t, 随机变量X(t)-X(s)的分布仅依赖于 t-s, 则称{X(t), t?T}是平稳独立增量过程. 泊松过程和维纳过程（参阅第七章） 　都是平稳独立增量过程. * 为独立增量过程的充要条件是 可以表示为独立随机变量序列的部分和； 为平稳独立增量过程的充要条件是 可以表示为独立同分布随机变量序列的部分和. 设随机序列 * 为独立随机变量序列. 事实上, * 平稳过程 设{X(t)，t ?T }是随机过程，如果对任意常数? 和正整数n， t1, t2, ?, tn?T, t1+?, t2+?, ?, tn+? ?T， 若(X(t1), X(t2), ?, X(tn))与 (X(t1+?), X(t2+?), ?, X(tn+?)) 有相同的联合分布，则称{X(t)，t ?T }为严平稳过程. * 设{X(t)，t ?T }是随机过程，如果 (1){X(t)，t ?T }是二阶矩过程； (2)对任意t ?T ，mX(t)=EX(t)=常数； (3)对任意s, t ?T ， RX(s,t)=E[X(s)X(t)]=RX(t-s)， 则称{X(t)，t ?T }为宽平稳过程, 简称平稳过程. * 若T为离散集，称平稳过程{X(t)，t ?T }为平稳序列. 宽平稳过程 严平稳过程 严平稳过程 宽平稳过程 严平稳过程 宽平稳过程 正态过程 二阶矩存在 思考：严平稳过程与宽平稳过程的 区别与联系 * 例4 X(t)=Ycos(?t)+Zsin(?t), t0，Y, Z 独立，且 EY=EZ=0，DY=DZ=?2. 讨论随机过程{X(t), t0}的平稳性. 解: * 所以{X(t)，t ?T }为(宽)平稳过程. * 例5 设{Xn, n=0, ?1, ?2,?}是互不相关随机变量序列，且 E[Xn]=0， D[Xn] =?2. 讨论随机序列的平稳性. 解: 因为E[Xn]=0， 所以{Xn, n=0, ?1, ?2,?}是平稳随机序列. * 例6 设状态连续、时间离散的随机过程 X(t)=sin(2? t)，其中 是(0,1)上的均匀分布随机变量，t 只取整数值1,2,?，讨论随机过程 X(t) 的平稳性. 解: * 所以X(t) 是平稳过程. * 若时间 t ≥0，再讨论随机过程 X(t) =sin(2? t) 的平稳性,　～U(0,1) . 与t 有关，所以{X(t), t≥0}不再是平稳过程. 解: 因为均值函数 * 例7 设 是一列互不相关的均值为0，方差为　 的随机变量序列． 为任意实数.　 定义 讨论随机序列{Xn}的平稳性. 解: * 所以{Xn}平稳. * 平稳过程的遍历性 设 {X(t), -?t?} 是均方连续的平稳过程，则定义 时间均值 时间相关函数 * 设 {X(t), -?t?} 是均方连续的平稳过程， 若 则称平稳过程的均值具有遍历性； 若 则称平稳过程的相关函数具有遍历性. * 定义 如果均方连续的平稳过程{X(t), -?t?} 的均值和相关函数都具有遍历性，则称该平稳过程具有遍历性. 例8 设随机相位过程X(t)=acos(?t + )，a, ?为常数， 为服从(0,2?)上均匀分布的随机变量，讨论X(t)的遍历性. 解: * * * 例9 讨论随机过程X(t)=Y 的遍历性， 其中Y 是方差不为零的随机变量. 解: X(t)=Y 是平稳过程 E[X(t)]=E[Y]=常数 * * 定理2.1 对