一类指数分级基金的定价模型及其杠杆率.pdfVIP

中国科技论文在线 一类指数分级基金的定价模型及其杠杆率 # 的分析 光华，任学敏* （同济大学应用数学系，上海 200092） 摘要：本文在风险中性下利用无套利原理对瑞和沪深 300 指数分级基金的两种份额进行定 价，在结构化的框架下利用偏微分方程显式的给出了瑞和小康和瑞和远见份额的定价公式， 并讨论如何设定基金的条款并且分析了各个参数对两种份额价格和杠杆率的影响。 关键词：应用数学；创新型封闭式基金；结构化方法；杠杆率 中图分类号：F830 ；O29 Pricing of a New Fund with Two Shares and Analysis of their Leverage Guang Hua, Ren Xuemin (Applie