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作业：Chap5： 21、22、23、24 § 5.4 协方差和相关系数 问题 对于二维随机变量(X ,Y ): 已知联合分布 边缘分布 这说明对于二维随机变量，除了每个随机 变量各自的概率特性以外，相互之间可能还有 某种联系. 问题是用一个什么样的数去反映这 种联系. 数 反映了随机变量X ,Y 之间的某种关系 定义 称 为X ,Y 的协方差. 记为 称 为（X , Y ）的协方差矩阵 协方差和相关系数的定义 若D (X ) 0, D (Y ) 0 ,称 为X ,Y 的 相关系数，记为 事实上， 若 称 X ,Y 不相关. —— 利用函数的期望或方差计算协方差 协方差和相关系数的计算 若 ( X ,Y ) 为离散型， 若 ( X ,Y ) 为连续型， 求 cov (X ,Y ), ?XY 1 0 p q X P 1 0 p q Y P 例1 已知 X ,Y 的联合分布为 X Y pij 1 0 1 0 p 0 0 q 0 p 1 p + q = 1 解 1 0 p q X Y P 1 0 p q X P 1 0 p q Y P 1 0 p q X Y P 例2 设 ( X ,Y ) ~ N ( ?1, ?12,?2,?22,?), 求 ?XY 解 若 ( X ,Y ) ~ N ( ?1, ?12, ?2, ?22, ?), 则X ,Y 相互独立 X ,Y 不相关 例3 设 X ,Y 相互独立，且都服从 N (0,? 2), U = aX + bY , V= aX - bY , a,b 为常数, 且都不为零，求?UV 解 而 故
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