线性回归模型参数变点的在线监测.pdfVIP

第30卷第6期 系统工程理论与实践 V01．30，No．6 2010年6月 SystemsEnginoering—TheoryPracticeJune，2010 中图分类号：0212．1 文献标志码：A 文章编号：1000-6788(2010)06-1047-08 线性回归模型参数变点的在线监测 陈占寿·，田铮-，一，丁明涛， (1．西北工业大学应用数学系，西安，710129；2．中国科学院遥感研究院国家遥感科学重点实验室，北京100101) 摘要在线监测金融时间序列并尽早发现变点，对减小金融风险有重要的意义．通过引进一个窗 宽参数，对线性回归模型系数变点提出了一种改进的在线监测方法，并将此方法进一步用于模型方 差变点的监测．在无交点的原假设下给出了监测统计量的渐近分布及经验临界值表，在备择假设下 证明了该方法的一致性．模拟结果表明新方法比已有的方法势高且平均运行长度短，最后通过两组 股票价格变点监测的实例，进一步说明了该方法的有效性． 关键词线性回归模型；变点监测；窗宽；平均运行长度 On--line inlinear model monitoringparameterchange regression CHEN Zhan-shoul，TIANZhen91，一，DINGMing-ta01 of (1．DepartmentAppliedMathematics，N0rtI聊∞ternPolytechnicalUniversity,Xi’an710129，China；2．StateKey ofRemote ofRemote of Laboratory SensingScience，InstituteSensingApplications，ChineseAcademySciences，Beijing 100101，China) AbstractOn-line financialtimeseriesand are toreduce monitoring quicklyfindingchangepointimportant risk．An was tomonitorcoefficientsinlinear financial improvedprocedureproposed change regression model abandwidth wasusedtomonitorvariance byintroducing parameter，furthermore，theprocedure ofthemodel．Thenulldistributionsofthe statisticsare somecritical change monitoring obtained，and valuesaretabulated．Underthealternative ofthe Wasalso hypothesis，theconsistencyproceduresproved． Simulationsindicatethatthenew have andshorter run thanthose higherpower averagelength procedures