基于最优SVR的中国石油期货价格预测研究.pdfVIP

财务管理与资本运营 COMMERCIAL ACCOUNTING 阴徐凯 1 黄迅 2 刘金彬 1 汪敏 2 渊1成都学院经济管理学院 四川成都610106 2成都理工大学商学院 四川成都610059冤 音基金项目 院成都学院校青年基金项目野耶成渝经济区爷企业经营危机的智能预警方法及应用冶渊项目编号院2013XJR07冤曰 四川省教育厅人文社科项目野西部地区企业财务风险的PSO-SVM预警方法及应用冶渊项目编号院14SB0359冤曰 国家级创新创业计划项目野上市公司利润操纵的DEA-SVM智能集成识别模型及应用研究冶渊项目编号院201410616019冤 殷中图分类号院F224 文献标识码 院A 文章编号 院1002-5812渊2015冤11-0026-03 摘要院本文以上海燃料油期货为研究对象袁选取了开盘价尧收盘价尧最高价尧最低价尧成交量和成交额6项指 标作为特征指标袁并对特征指标进行归一化处理袁进而引入支持向量回归机渊Support Vector Regression Ma鄄 chine袁SVR冤智能方法对该期货的开盘价格进行了预测研究袁并对比了不同核函数下SVR的预测性能遥 实证 研究结果表明袁 基于线性核函数和RBF核函数的SVR模型能够较为准确地预测上海燃料油期货价格袁其 中袁基于线性核函数的SVR的预测性能最为优异袁能够最为准确地预测期货价格遥 关键词院石油期货 支持向量回归机智能预测核函数 方法属于线性模型袁无法对非线性问题进行预测研究遥众 一尧引言 所周知袁石油期货市场是一个复杂的非线性系统袁因而如 石油是经济社会发展的重要物质基础袁 也是国家能 果仍然运用上述线性方法对石油期货市场进行预测袁很 源安全的重要物质保障遥石油价格一旦发生剧烈波动袁不 可能导致预测失效遥 另一类是以神经网络 渊Neural Net鄄 仅对一国经济袁 甚至对整个国际社会的经济运行都将产 work袁NN冤 和支持向量回归机 渊Support Vector Regression 生严重影响遥如 1973年尧1979年和 1990年爆发的石油危 Machine袁SVR冤为主的智能方法遥 这类方法能够有效地解 机袁就导致了世界上多数工业国家的经济增长明显放缓袁 决非线性问题袁因而受到学者们的广泛关注遥与NN相比袁 甚至造成部分国家经济的全面衰退遥因此袁对石油价格进 SVR具有明显的优势遥它能够处理小样本问题袁具有更为 行科学的预测袁 从而提前采取应对措施防范石油危机的 优越的学习能力与泛化推广能力袁 因而更受到广大学者 发生袁对于一国甚至整个国际社会而言袁都具有重要的现 的青睐遥基于此袁本文将运用SVR对我国石油期货价格展 实意义遥 开预测研究遥 与石油现货相比袁 石油期货蕴藏着更为严重的风 但需要指出的是袁在SVR 中袁核函数起着至关重要的 险遥 因为期货具有高杠杆性袁在产生高收益的同时也可 作用遥 它主要分为线性核函数尧多项式核函数尧RBF核函数 能放大风险遥 随着经济全球化的推进袁各国经济间的联 与Sigmoid核函数袁 究竟哪一类核函数下的SVR具有最为 系日益密切袁一国期货市场所产生的巨大风险将在转瞬 优越的预测性能袁目前仍没有统一的说法遥 因此袁本文将对 之间就传递到其他国家袁 从而引发严重的金融危机袁进 比不同核函数下的SVR预测效果袁 从而找到最优的SVR 而影响整个实体经济的健康运行遥 因此袁对石油期货的 预测模型遥 价格展开预测研究显然比对石油现货价格展开预测研究 目前袁有众多研究学者运用SVR对经济领域的相关问 更为有价值遥 题进行了预测研究遥 如李立辉等 渊2005冤尧 杨建辉和李龙 我