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金融计量第三章非平稳时序模型,时序模型,职员时序安排模型,计量地理学第三章答案,计量经济学模型,计量经济模型,计量模型,计量经济学模型案例,空间计量模型,风险计量模型
第三章
非平稳时序模型
汪昌云 中国人民大学财政金融学院 教授
张成思 中国人民大学财政金融学院 教授
戴稳胜 中国人民大学财政金融学院 副教授
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本章内容梗概
时间趋势模型及去除趋势法
随机趋势模型及差分法
单位根检验
Eviews案例
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时间趋势模型及去除趋势法
时间趋势模型
• 如果时间序列模型中含有时间变量t，从而使时序变量随着时间而
明确地向上增长，此时这个过程被称为时间趋势过程。最简单的
线性时间趋势模型可以写成：
y c t u ,t 1,2,
t t
u
t
其中， 表示均值为0的平稳随机变量。
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时间趋势模型及去除趋势法
• 对时间趋势模型两边同取期望，可得
E (y ) c t
t
y t
• 上式说明，当 不为0时，序列 的均值就会随时间推移而不断变
y t
化；也进一步证明了序列 不是平稳时间变量。但是，一个有意思
y t E (y )
的现象是，如果将 的均值 t 从时间趋势模型中减去，就可以
得到一个平稳的序列：
y E (y ) u
t t t
y t
• 即序列 围绕其均值上下波动的过程是一个平稳时间序列过程。
• 在计量实践中，时间趋势模型主要用来捕捉真实数据表现出明显
的随时间而趋势性上升的特征的序列的动态特征。
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时间趋势模型及去除趋势法
y
• 由于时间趋势模型所反映的是序列 随着时间变动
t
而明确增长的变动过程，其均值本身就不平稳。因
y t
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