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计量经济学课程设计 我国出口总额影响因素的计量经济分析 （完整版） 任课（指导）教师：贺 灵 开课时间：2010年9月-12月 班级：经济学0801 姓 名： 学 号： 提交时间：  序 言 贺灵 经济学可以分为规范经济学与实证经济学，而计量经济学正是从实证的角度去探讨经济学，这门课程将经济学推向了数理层次的最高峰。该课程逻辑的严密性实在令人叹为观止，学习它能够大幅度提升逻辑思维能力，并且对经济学其它课程的学习有相当大的促进作用。经济学中有三大课程是整个经济学的灵魂和核心动力，那就是微观经济学、宏观经济学以及计量经济学。 而要学好计量经济学，应该首先具备高屋建瓴的思维模式，不能仅仅关注细枝末节的知识点。要达到这样的目标，进行综合性的课程设计（论文）就是一个不可替代的环节。因此，本人开天辟地地将这一规模宏大的工程交予湖南工程学院经济学0801全体同学。我们的目标一定要达到，我们的目标一定能够达到。 创新有三个阶段，包括模仿、消化吸收再到自主创新，考虑到目前的实际情况，我们将目标定在第二个阶段，也就是走别人走过的路，同时对他人的成果加以消化吸收，这已经是一个创举。 在此要衷心感谢西南财经大学的庞皓教授和余莉娜同学，本课程设计的原形是他们师生辛勤劳动的成果，我们在他们的基础上运用软件进行了细致入微的推演，并对某些观点进行了改进。本人还要衷心感谢清华大学的李子奈老师、南开大学的张晓峒老师、浙江工商大学的孙敬水老师以及武汉大学经济学系数量经济学教研室实践教改项目组的全体老师。他们为我们了提供高质量的教学辅助资料。同时，也要感谢我的同学湘潭大学的付丽娜老师，她为我的计量经济学教学工作提供了很大的帮助。湖南工程学院的陈辉民老师为本人的计量经济学教学提供了战略性的支持，在此一并感谢。 学习来不得半点虚伪和骄傲。良好的开端是成功的一半，作为本科生的计量经济学教学工作，能攀登到时间序列数据建模的领域，已经是一件很不容易的事情，这一领域从理论上讲，已经属于高级计量经济学的范畴。学习本身就是一种生活，因此不能带着强烈的功利心去看待学习，虽然物质的东西对我们很重要。希望湖南工程学院的师生齐心协力，勇攀经济学学习和学术的高峰。 2010年12月5日时间序列数据建模大法（必读） 贺灵 （原创） （2010年12月9日） 由于时间序列数据是我们接触得最多的一类数据类型，运用时间序列数据进行建模的时候，有别于利用截面数据建模的程序。运用时间序列数据建模时，首先必须对时间序列数据进行平稳性检验，若都是平稳的，可以将时间序列数据当做截面数据一样采用OLS法进行建模。若不平稳，则要符合我们所要求的协整关系，只要符合我们所要求的协整关系，也可以将原来的时间序列数据当做截面数据一样采用OLS法来建模。针对时间序列个数或（变量个数）的不同，我们将其分为两个变量的时间序列和多个变量的时间序列两种情况。 （1）若变量个数只有两个，我们首先对每个变量进行平稳性检验，在进行平稳性检验时，我们通常采用ADF法而很少采用DF法，因为DF法所采用的工具模型本身有病，也就是工具模型本身的随机扰动项往往出现自相关。还有一个原因就是ADF法会给我们带来方便，因为在eviews进行ADF法操作的时候，系统会自动给出在各个显著性水平下的τ临界值，而不需要我们再去繁琐地查表了。ADF法有3个工具模型，模型3带有截距项和时间趋势项，模型2只有截距项，模型1截距项和时间趋势项都没有。检验的时候从模型3开始，遵循以下指导思想：我们总是迫不及待地想得到序列平稳的结论，因为序列平稳对我们建立模型有好处。所以3个工具模型中，只要有一个工具模型检验的结果表明序列平稳，我们就马上接受这一结论，不再用另外的工具模型再检验。我们总是无可奈何地接受序列非平稳的事实，因为序列非平稳给我们建立模型会带来麻烦。所以只有当3个工具模型的检验结果都表明序列非平稳，我们才认为序列非平稳。平稳性检验之后，若它们都是平稳的，这是我们求之不得的事情，那么可以直接利用传统计量经济回归来建立模型；如果它们中一个平稳，一个不平稳，则它们之间不可能形成协整关系，也就是不能用传统计量经济回归来分析了；如果它们都不平稳，那么此时我们接下来要检验它们各自的单整阶数，也就是对它们各自的一阶差分进行平稳性检验，如果一阶差分是平稳的，我们称原始序列是一阶单整序列，如果一阶差分还不平稳，那么就对二阶差分进行平稳性检验，如二阶差分是平稳的，我们称原始序列是二阶单整序列。Eviews软件最多只能对原始序列的二阶差分进行