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alpha 选股策略组合及历史表现 新湖期货金融创新部 蔡建波 要点 电话:021  分析市场在不同阶段交易特征,定义行为异象 E-mail: caijianbo@xhqh.net.cn  根据行为金融方法,利用行业财务数据和个股行为特征  构建选股模型,提取超越alpha  利用权重分配方法,分配组合内个股权重  利用股指期货对冲组合系统性风险  对组合收益进行业绩归因 本周更新 代码 简称 行业 最新价 beta 601998 中信银行 金融、保险业 5.41 0.96 601088 中国神华 采掘业 27.59 1.19 600104 上海汽车 机械、设备、仪表 17.1 1.01 600036 招商银行 金融、保险业 14.04 0.84 601918 国投新集 采掘业 13.27 1.48 601601 中国太保 金融、保险业 22.47 1.1 000562 宏源证券 金融、保险业 16.27 1.52 002142 宁波银行 金融、保险业 12.34 1.09 600970 中材国际 建筑业 37.63 1.12 601318 中国平安 金融、保险业 50.08 0.87 600000 浦发银行 金融、保险业 13.82 0.92 600030 中信证券 金融、保险业 12.62 1.43 600016 民生银行 金融、保险业 5.86 0.68 600015 华夏银行 金融、保险业 12.08 0.96 601699 潞安环能 采掘业 57.34 1.62 请务必阅读正文之后的免责条款部分 XINHU REPORT 新湖创新产品 上期组合表现 without with stockNam buypric lastpric benchretur buydate stockid

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