商业银行和其信用风险管理.docVIP

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2015-09-23 发布于安徽
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商业银行和其信用风险管理.doc

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商业银行的信用风险管理摘要美国次贷危机引发的信用风险反思。信用风险是银行业面对的主要风险之一，如何有效地度量和管理信用风险是银行风险管理者尤为关注的问题，简要介绍了传统的信用风险度量方法和现代信用风险度量模型，在此基础上提出基于新巴塞尔协议的商业银行信用风险管理和基于信用衍生产品的商业银行信用风险管理方法，以期对我国商业银行信用风险管理有所启示。关键词次贷危机信用风险传染信用风险信用风险度量信用风险管理信用衍生工具引言从单一的信贷市场风波发展为全球性金融危机造成美国次贷危机破坏力一再升级关键是信用风险的大爆发，动摇了金融体系稳定的基础。此次危机是因债券市场和衍生品市场引发的，但其基础却是美国的次级住房按揭贷款，导火索和根源都是贷款这个基础资产的风险集中爆发。首先，信用社会的基础要求当事人有足够的动力来履约，但这一基础被削弱了。第二，信贷消费成为普遍的生活方式和经济特征，加深了信用风险的影响程度第三，金融机构房地产信贷的过快增长和信贷标准降低，导致信用风险过快积累并最终爆发。仅有上述两项还不足以形成全面的信用风险，信贷过快膨胀和信贷条件不断降低才造就了引爆危机的充分条件。 3