倒向随机微分方程、g-期望及相关的半线性偏微分方程.pdf

Do(’toralThesis Shand(mgUniversity 倒向随机微分方程、g．期望及其相关的半线性偏微分方程 赘广笔 (山东大学数学与系统科学学院，济南250100) 中文摘要 st,of·hasti(·difft，rential 经过近二十年的发展，倒向随机方程(Backwal‘d equation． 简记为BSDE)理论已经逐渐成为概率论、随机分析理论中一个独特而重要的分支． 特别是其在随机最优控制、随机微分对策、金融数学、经济学和偏微分方程(Partial differential equation，简记为PDE)理论中的重要应用：吸引了大批的数学家、经济学 家和金融学家加入到对其研究的行列，倒向随机方程理论已经成为当前概率论及随机 分析领域中热点方向之一． 对一般的非线性BSDE ，．丁 厂T K：f+／9(5，K，乞)ds一／乙dM二 (1) of solutionsbackward 的研究是从Pardoux和Peng在1990年发表的题为”Adapted stochasticdifferential equations”的著名论文(见[1171)开始的．在文【117l中，Pardoux 从那时起，有关BSDE研究的工作大量涌现。通常这些工作涉及到许多学科和 领域，但是大体可以分为两大部分．第一部分主要是关于BSDE基本理论的，其中 包括在不同形式的(比如，带反射的、正倒向的、泛函的、带跳的等等)、不同系数 条件(一般为非Lipsehitz)或终端条件下建立方程(1)的解的存在唯一性结果，例 ElKaroui Martin 如，Pardoux-Pengf119，121]j f491．Kobvlanskif901．Lepeltier—San 【98】-ElKaroui—Kapoudjian—Pardoux—Peng—Quenez 150]：Peng-Wu 1147]．Wu【167]．Hu- 还包括深入研究方程(1)解的各种重要性质以及相应的数值计算方法，比如比较定 stochastic 理、逆比较定理、表示定理、Jensen不等式和backward viabilityproperty f13J，Cao—Yahf21j，Wu f168】，Chen—Kulperger—Jiangf30j，Jiang【81j，Ma—l’rotter— 部分是关于BSDE理论在其他领域中的应用，BSDE理论在数学、经济学和金融学的 众多方向得到应用．BSDE理论成功地应用到随机最优控制和随机微分对策理论中，例 f94】等等。更为重要 的是，以E1 在金融数学中的应用，特别是金融数学中的对冲理论、不完备市场的非线性定价理论 中的应用引起了众多数学家和金融学家对BSDE理论的极大关注，例如，Chen—Epstein f31]，Delbaen—Pen廿Rosazza[45】，Duffle—Epsteinf47】，El Tang【91，921，Yong【172】，Barrie