个体协整条件下面板单位根检验统计量性质研究.pdfVIP

第撕卷第4期 统计研究 Vd．26．No．4 2909年4月 StatisticalResearch Apr．2009 个体协整条件下面板单位 根检验统计量性质研究。 段鹏 白仲林 张晓峒 内容提要：本文通过蒙特卡洛模拟试验，研究了个体间的协整关系对面板单位根检验统计量分布、实际检验水 平及检验功效的影响。结果显示：个体间协整关系个数和协整向量均对检验统计量分布产生影响；同时，如果忽视 个体问存在的协整关系，继续运用个体间无协整关系条件下检验统计量的临界值进行面板单位根检验，各检验统 计量实际检验水平将严重失真。 关键词：协整；蒙特卡洛模拟；检验水平；检验功效 中图分类号：C812 文献标识码：A 文章编号：1002—4565(2009)04—0001—10 onthe ofPanelUnitRootTestStatistics ResearchPro