中国农业银行四川省分行经营风险管理对策探究.pdf

1引富 1．1研究的目的和意义 现酚段我国靼太霆考赛业银弦不嶷贷款比捌乎均裹达20％一25％，投摄美国穆 遮(Moody)公司调遣，援鏊四大国有囊嫂锻狂鹣蟋壤总额恐超过1200亿美元，渡 韵性风险黟蘩用溅殓疆习盏鬟理纯i井羹在这理家大银行中，孛国农监缀舒是簸弱 静。2002年全国金融工俸会议强调要把众鞋箍警捧兔重中之耋，著簧求全党全社会 把确绦金融安全稳高餐保证国家袭治安全蠹搴高度来试谈；阚器季，飙2002笨2薅餐起， 灾行融对菌有疆犬商渡锻行蠹蟹大额不整贷款采取了最严掰酶入事行政娃髑手段。霹 觅．锻行的风陵在我鬻已发鬃了深刻盼变亿，亏l起了中央及金融监肉入士韵嵩凌重 褫和远虑。 四川是一个睹族众多、自然璃理环境复杂、农村入口占81．3％的农韭大睿(2000 年)．中圜农业银行四川省分行(以下简称四J||农行)作为瓣用经济发麟的主要融资力 量之一，无论是以专业银行的身份还是以商业化运作的方式出现，无论是过去还是 现在抑或将来，对四川经济发展都起着举足轻重的作用。然而，四川农行的经营绩 亏为擞。截至2002年11月末。仍有不良贷款293．13亿元．占贷款总额的29．83％， 远远越过了10％的国际警戒线，离我国15％fI勺监管要求也相去甚远。盈利能力羲， 贷款过度集中，枣贷结构靼期艰续鞠失蟹，流动风黢_手口信用风睑目鼓成为其生存和 发晨躬蘩瓶，测麴羞娌川金默、经滂舷稳定瑚发展，围业的螃蠓对Il参、股份制礴业 镊露瓣堀起、龄獒银器豹强势入捌、金融豹垒球化，使零已十分脆弱鲍农业银抒系 统敏感牲、波动矬增强。在熙羚等收蕴规会均等戆条势下，如何剿用和簧理风蹬， 客麓科学豹试识嚣引农嚣豹斑验现状和交佬麓终，势运罴逶蚩豹方法，使风殓肉有 利方淘转移，筵降低滔矧农抒不庭贷教、捷嵩经营绩效、增强嚣蹬管理熊力静耋要 途径。 镟行经营风陵管瑾，国外在遵论与卖践巾己璇得了醚夫成就，秀我嚣壤行经营 风险管理提供了可资借鍪的理论和实例。我西在这方面也迸行了一鸶探讨和实戢， 体现禚银行监管岛银行内控机制上，但这种风险管理更多的蹙一种被动管理和瓶范 管理，银行自觉主动地进行风险管理，并利用信息技术、电子网络技术和统计分析 模型避行实证管理还处在初级阶段。因此，在现阶段四川农行风险日益加剧的情况 下，深入研究具商战略性的缀营飙险管理对媾具有重要的现实意义：一蹩有助予提 高四川农行经营风险管理水平和烃营绩效。四川征向着西部犬开发中的经济强省目 标建设，经济正以跨越式的速度发展，为四川农行开拓新的业务领域和空间创造了 有利条件，对调撼其各种风险资产的比例结构和期限结构提供了大好机会，若抓住 机遇，制定适宜的风险管理镱略，运用恰当的方法，将犬大提离农行的经营绩效和 管理水平。同时，长期以来，农行作为国有独资银行，有国家作为强大的信用支撑， 对风险的意识不强，风跨管理被动，在现有技术水平条件下。从理论和方法上稍加 萼l导，便能丈大提升现在豹管理水平。二是有利于金融体制和政策豹改革与发展。 三是为农行和其他金融机构的风险管理提供理论上的参考指南。 1．2研究方法鞫璩论假设 1．2．1研究方法 本论文写作过程牛，主要采用理论联系实际、逻辑岛器辨楣结合，援范分析与 实证分析相结合、定性分析与定麓分析稽结台、个羹分析与总煮分析结合、统计分 析与比较分祈相结合的萋础悛研究方法。 1．2．1理论假设 本文分析阃题和解决问题主要在以下理论假设前提鳓框架中进行： (1)人的有限理性和枫会主义襟藏。交易成本经济学假定经济行为人是有限理性 翻机套主义的，即经济行为人“在主观上追求理性，但驭能在有限穰度上做到遮一 点”(Simon,1961)。遮一点符合马克思的认知理论；阍时，认为市场经济中的交翁主 体具肯追求自利行为，农这种自利行为中，机会主义是最强的形式．事前和事后机 袅主义分剐为逆惠选撵和道德风险。本文中钓经济行为人(个人、企业、银行代理 人)缀定罴有交荔成本经济学经济抒毙人螅特点。 (黔僖怠不慰称存雀。帮书场处予琴完全囊虫竞争炊态，囊场交易主体各方获撂 静信惠不完全、举充分、不糖同。蕊患举慰称为逆离透撵襄遴黪风险提供7条馋鄹 士壤。正是信息的不瓣稔才使市场不是豢有效，市场价格只艉部分的反映现在鞠未 来市场供给与需求情况。 (3)国家缎济璃经人。国家或致府作为管瑷者。街嶷寄一般市场交荔煮体鹣特患， 鼠尚霞谴豫的是社会福利最大化。 4 2强亿四川农行经营风险管理的瘩要性 2．I锻{亍经营风除肇理驰涵义 2．1