1.分形、小波理论在金融工程中应用研究%3b2.管理工程中几个优化问题.pdfVIP

摘要 现代管理科学和工程中存在有许多问题尚待解决。小波分析在处理非平稳性 和局域分析方面有着独特的优越性，可被用来提取有关有价证券尺度性质的细微 信息。此外，现代数学优化方法也是解决管理问题的一个重要工具。本工作报告 的内容可分为以下两部分： 第一部分分形、小波分析在金融工程中的应用研究。 部分维特征，采用小波阈值去噪方法将分形函数从噪音污染的数据中分离出来， 得到了基于小波去噪处理后的分形曲线维数计算式，并可自然地应用于局部化维 数的计算。结论表明：①在无噪音情况下，小波系数在高分辨率水平上可以刻画 分形曲线的维数；②随机噪音可以在更高分辨级上使得小波系数失真；③在相对 较低的分辨率水平上，对于所取较大的样本数，分形蓝线的分形维数都几乎保留 在小波系数中。仿真算例也验证了方法的有效性。 2．前人关于有价证券分形维数的研究是在假定维数恒定的情况下进行的，这就 使得Hurst指数未能很好发挥其应有的投资指导作用。提出了时变维数的概念， 对原有分数布朗运动模型加以拓展，使其成为具有局部自相似性的随机过程。给 出了一个时变Hurst指数的小波估计式及其算法。通过上海股价周收盘指数的时 变Hurst指数的实证分析，时变指数的引入比原来常数指数对于投资决策来说具 有更好的指导作用。 3．传统相似性查询方法导致金融时间序列数据的非线性和分形这些重要特征消 失，在未知非平稳时间序列分形维数的情况下，序列相似性匹配的局部误差就会 增大。提出了一种新的基于小波分析时变Hurst指数序列相似性判别标准。新方 法的特点是，在某一分辨级水平上进行曲线形状相似性查询和度量的同时，亦进 行维数曲线的度量和匹配。用算例对方法的有效性加以验证。 第二部分管理工程中的几个优化问题 1．在有多个商品、小批量定货且交货期不同的情况下，如何将这种混合的离散 定单任务分批次完成并确定每一批次的调运开始时间，是当前第三方物流企业提 高运作效率迫切需要解决的实际问题。给出了一个不允许出现拖期且提前惩罚的 分批次优化模型和优化规则及算法，算例的结果表明了方法的有效性。 2．在多提供商网络环境中，端用户在访问内容提供商提供的内容时，在一定的 QoS约束下，服务提供商需要对多个网络提供商的网络性能和价格进行比较，为 端用户确定一个最优路径。本文基于移动代理进行网络信息的采集，将网络延迟 和成本均设为随机变量，在随机网络中建立了一个费用成本和延迟时间双重期望 值目标的最小化模型，应用遗传算法对移动代理从服务提供商到内容提供商的路 径进行了最优化求解，最后进行了仿真计算。 3．在市场高度扰动的环境下，顾客群变动随机特征的日益加强给客户关系管理 (CRM)带来了许多新的困难．在假定特定商品客户群的数量是一个随机变量和迁 个客户群数量的时变模型，进而分析了客户群体中新旧客户的结构性变化及其对 经营决策的影响。 ABSTRACT Thereare tobesolvedinmodem science manyimportantproblems management and scale ofwaveletis wellsuitedfor engineering．Theproperty andlocalizationandusedtoextract informationaboutthe non—stationary microscopic of are of methodsmodemmathematics scalingpropertiessecurities．Optimization alsoan t001．The includesthe twosections： importantworkingPaDer following Sectionl：