我国证券分析师盈利预测准确性实证的研究___和随机游走模型的比较.pdf

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2015-10-14 发布于安徽
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目录目录第1章引言…………………………………………………………………………．1 1．1 研究背景……………………………………………………………………．1 1．2 研究目的和意义……………………………………………………………．2 1．2．1 研究目的………………………………………………………………．．2 1．2．2 研究意义………………………………………………………………．．3 1．3 本文的创新与不足…………………………………………………………．4 1．3．1 本文的创新之处…………………………………………………………4 1．3．2 本文的缺点与不足……………………………………………………一5 1．4 研究思路和框架结构………………………………………………………．5 第2章背景知识介绍………………………………………………………………．7 2．1 证券分析师的相关知识背景………………………………………………．7 2．1．1 证券分析师的定义……………………………………………………。7 2．1．2 证券分析师的功能……………………………………………………．．7 2．1．3 证券分析师的利益冲突………………………………………………．．8 2．1．4 1 证券分析师的监管……………………………………………………1 2．1．5 我国证券分析师的发展历史和现状…………………………………12 2．2 盈利预测与市场预期的替代变量…………………………………………14 2．2，1 盈利预测的准确性……………………………………………………l4 2．2．2 5 市场盈利预期的替代变量……………………………………………l 第3章文献回顾……………………………………………………………………17 3．1 国外文献回顾………………………………………………………………17 3．2 国内文献回顾………………………………………………………………l9 第4章研究设计……………………………………………………………………22 4．1 研究的目的……………………………………………………………………22 4．1．1 对上市公司盈利的时间序列预测作为市场预期的替代变量的价值22 4．1．2 分析师盈利预测相对统计模型的优势(劣势)来源………………22 4．2 研究设计……………………………………………………………………23 万方数据目录 4．2．1 模型选择………………………………………………………………23 4．2．2 数据选择………………………………………………………………23 4．2．3 研究步骤………………………………………………………………24 第5章实证结果……………………………………………………………………27 5．1 样本描述……………………………………………………………………27 5．2 分析师盈利预测与RW模型的比较………………………………………28 5．3 用分析师的短期预测作为长期预测的替代值……………………………29 5．4 基于公司特征的子样本分析………………………………………………30 5．4．1 对小公司的子样本分析………………………………………………30 5．4．2 对年轻公司的子样本分析…………………………