统计方法在信用卡风险管理中地若干应用.pdfVIP

摘要 信用卡作为信用交易的电子化载体是消费信贷中最重要的支付手段和信贷 工具。通过积极开展信用卡业务，有利于提高消费倾向，促进经济增长。但同时 信用卡本身是一种风险程度较高的金融产品，在不能完全避免客户信用风险的情 况下，我们必须使用科学的手段来准确评估信用风险，并采取有效的策略，比如 定价及授信等来使得风险与收益的相匹配，从而达到信用风险管理的目标，确保 发卡机构及整个产业的健康发展。 信用卡风险管理包含很多方面，本文主要研究了信用风险评估模型的验证和 信用卡定价两个问题。首先通过一个数值例子，说明了顺序关联度量与ROC分 析两种常用方法在二项响应回归模型预测能力验证方面存在的不足。之后将置换 检验的方法引入信用评分模型的验证，通过两个实例的实证研究，考察了置换检 验在二项响应回归模型预测能力中的稳定表现。另外，本文从投资组合角度研究 了信用卡定价问题。计算持卡人的风险相关系数，并利用CAPM模型制定消费 信贷年利率，通过模拟的方法从风险和收益两个角度比较了普通定价法与CAPM 模型定价法，并发现CAPM模型定价法在风险控制方面有更显著效果。本文最 后对研究内容的创新和不足之处进行了总结。 关键词：信用卡风险模型验证置换检验信用卡定价CAPM模型 Abstract cardastheelectronicmeansofcredittradelSthemost meansof Credit important andcreditt001．Creditcardbusiness toconsumeand payment improvespropensity credit with booms cardisaconsumer economy．However,credit producthigh financialrisk．Dueto to clients’creditmust impossiblecompletelyhedge risk，we evaluateclientcreditrisk scientific effectivemeasuressuchaS through way,take and creditlinetomatchriskand thenmeetcreditrisk granting income，and pricing toensureissuersand managementobjective industryhealthydevelopment． Creditcardrisk includes studied managementmanyaspects．Thispaper validationofcreditriskevaluationmodelandcreditcard pricing．Firstly，the oftwo ofordinalassociationandROC deficiency methods，measure analysis, popular forvalidationof modelswasillustrateda numerical bina