问题银行处置方式选择和影响因素分析.pdf

摘要 问题银行是对整个经济体系的效率会产生相当大的负面影响，是 经济体系的不健康部分。银行出现经营困难，特别是出现金融危机时， 大面积的银行出现问题，其所造成的负面影响十分巨大，这是银行业 危机的负的外部性的重要体现。所以当问题银行产生的时候，特别是 在金融危机中的时候，政府或金融机构的监管机构为了整个金融体系 的安全性和国民经济的稳定发展，必然会救助处于困境中的金融机 构，或对有严重问题的金融机构进行适当的处置，使其恢复健康，或 者让其退出市场，避免其对整个金融体系产生毁灭性的打击甚至给国 民经济带来严重的衰退。 一论文选题的目的与意义 而今日之中国也正处在金融体系的不断深化改革之中，根据加入 世界贸易组织的承诺，今年(2006)中国的人民币业务将全部向外资 银行开放，那么这意味着中国的银行业的竞争将加剧，竞争的加剧一 方面会促使经营管理先进的银行做大做强，但另一方面也会使某些经 营管理不善的银行出现问题，或是在系统性风险下，不排除银行业全 体都会遇到经营上困难的可能性，这并不是危言耸听，我国已经有银 行或信用社被行政性关闭，那么在正在进行银行业的改革中，肯定还 会有别的金融机构陷入困境，我国政府或监管机构为了整个金融体系 的安全性和国民经济的稳定发展，也不会对其视而不见，必然会救助 处于困境中的金融机构，或对有严重问题的金融机构进行适当的处 置，使其不会对整个金融体系产生毁灭性的冲击。 那么中央银行或监管机构在处置问题银行的时候，都必须投入公 共资金，并比较不同的处置方式所需要的成本和带来的收益，然后根 据适当的原则和程序确定所采用的处置方式，通常所采用的处置方式 要能确实解决问题银行的问题，维护金融体系的稳定，也要能节约政 府所投入的资金。那么本文的目的就在于：一，在前人研究的基础上， 确认有哪些经济的，非经济的因素对问题银行的产生有影响，在多大 的程度上有影响，二，在问题银行确实产生之后，分析中央银行和监 管机构遵从什么样的原则，按照什么样的程序，选择何种的处置方式， 达到处置问题银行的时候，既能够维护金融体系的稳定性，又能够使 得处置问题银行的处置成本最小。这是本文的选题和意义所在。 当然，本文所研究和分析的主要对象是国外的监管机构对国外的 问题银行的处置的案例，但是在我国的银行业改革的过程中，在市场 化的大背景下，对我国如何按照市场化的程序和原则处置问题银行有 一定的借鉴意义，能够维护金融体系的稳定性，并节省处置成本，仍 然还是有很大的借鉴意义。 二论文的主要内容 本文的主要内容如下： 本文的笫一章是有关问题银行产生的文献综述，主要是对前人研 究的关于问题银行的产生的原因进行了回顾，作为分析处置问题银行 的逻辑起点。同时，银行业的大面积出现困难主要是发生在金融危机 之中，所以，本部分的分析也包含了对金融危机原因的文献回顾。第 二节先回顾了国内外对问题银行的界定。文献对问题银行的界定主要 是从商业银行的资本充足程度、资产质量、管理质量、盈利能力和流 动性做出了分项考评定级，并在此基础上做出综合评价，作为分析处 置问题银行的逻辑起点。第二节回顾了问题银行产生的负债方面的原 说明了银行在经营的过程中容易遇到流动性问题，这也是问题银行产 生的一个重要原因。第三节主要讨论了问题银行产生的资产方面的原 因，主要是从信息不对称的角度回顾了银行的资产方面对问题银行产 生的影响的相关文献，特别是回顾了与贷款相关的文献。因为贷款在 目前来说仍是各家银行的资产组合中最重要的资产。第四节主要是对 题银行产生的影响因素的贡献度的实证分析进行了回顾，这方面的主 要论文由Asli 在接下来的第二章j：要考虑了监管机构在处置问题银行时遵循 的原则和采取的程序，因为原则的实现需要程序的保证。第+节考虑 了问题银行处置的原则，首先提出了问题银行处置的宗旨是“维护金 融体系稳定”，对于监管机构而言，维护金融体系的稳定是一项很根 本的宗旨，而金融稳定的意义也远远超出了收益的范围，所以在此处， 本文把维护金融体系的稳定作为监管机构处置问题银行的宗旨特别 单列出来，而不是仅仅将其视为成本收益分析的收益的一项，突出了 “维护金融体系稳定”的特别重要性，接下来再具体的分析了成本收 益原则。体现了在处置问题银行时，要秉承提高资金利用效率的理性 原则。第二节以美国的存款保险公司为例说明了处置问题银行的程 序。 第三章和第四章是本文的主体所在，