具有两类索的风险模型.pdfVIP

摘 要 本文主要研究具有两类索赔的风险模型．考虑了两种模型，一种是索赔由齐次 程引起．对第一种模型，由于盈余过程本身不是马氏过程，通过增补变量的办法构造 一个与余额过程相关的向量过程，利用向量过程的齐次马氏性从而我到指数鞅，另外 的讨论，利用PDMP和鞅的理论方法导出了该模型无限时间和有限时间破产概率 这一性质，将问题转化为讨论索赔由两个独立Poisson计数过程引起的风险模型， 利用处理古典风险模型的方法，同样可以得到分别由Poisson过程的索赔引起的和 布为指数分布的数值例子． 关键词；累积索赔，齐次Poison过程，更新过程，Gamma过程，马氏过程， 逐段决定马氏过程，无穷小算子，指数鞅，谱负Ldvy过程，更新定理，破产概率， Lundberg近似 Abstract claims．One modelswithtwokindsof tworisk