商业银行中小企业信用评估模型的研究.pdfVIP

摘要 最近几年来，国内中小企业发展迅速，对于贷款融资的需求日益增加，商业 银行间针对中小企业金融服务市场的竞争加剧，迫切需要针对中小企业的科学有 效的信用评价方法。本文首先介绍了传统的信用评价方法、基于统计的信用评价 模型、现代信用评估模型以及基于人工智能的信用评价模型，共计四大类15个 方法模型，对于每一种方法模型都分析了其优点和缺点，并且重点分析了这些方 法应用于我国商业银行中小企业信用评价的可行性。接着，利用Matlab对UCI 机器学习库中的澳大利亚和德国信用数据集进行仿真模拟，对Logistic回归模 型、决策树、KNN、BP以及SVM算法进行了分别实验，对比了各自的结果。然后 探讨了均衡样本和非均衡样本对模型预测效果的影响和信息融合的两种方式，提 出了基于信息融合的信用评价模型，并通过实验分析了组合模型的效果。最后， 根据对现阶段商业银行中小企业信用评估方法及流程的调研分析，提出了建立精 细化管理、建立动态模型的建议。 关键词：信用评价，中小企业，人工智能，仿真模拟， 动态模型 Abstract Wit}linthe few until thesmallandmedium-sized past years now,as enterprises needsfor arealso Chinahavebeen loan (SMEs)in developingrapidly,their financing different in of the commercialbanksthe8．rca growing．Sincecompetitionsamong SMEsfinancialmarketsare effectiveand credits exacerbating，all scientific-proven main to1 different evaluationschemeisin demand．Under4 5 great categories，up thetraditionalcreditevaluation credit schemes，including schemes，statistic-based evaluation creditevaluationschemesandartificial models,modem intelligence-based creditevaluationmodelsareexaminedinthis a ofeach thoroughanalysis paper,with and onthe ofthose one’S weaknessanda strength specialemphasisfeasibility the banksinChinawhile withthecredit schemes