中国商业银行操作风险度量模型的选择与应用.pdfVIP

田 玲，蔡秋杰 （武汉大学 商学院，湖北 武汉 %#=! ） 摘要：近年来，操作风险的衡量呈现出模型化的趋势，本文选取有代表性的基本指标法、标准化方法、内部衡量法、 损失分布法和极值理论模型进行比较分析，探讨现阶段中国商业银行应选择的操作风险度量模型，并认为操作风 险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来。 关键词：商业银行；操作风险；度量模型 中图分类号： 文献标识码： 文章编号： +#! , !$’=?#@!#A+$#+$? !#$%’( )(* +,,#$)%’( ’- .,/)%’()# 012 3)14/5(% 3’*#1 -’/ 67(1 6’55/$)# 8)(21 *),B CD0EF G,) HD5$ID2 !#$%% %’ ()* +,-**. /)$0, 1,+2-3* +45. /)$0, 67889:. ;$+,0 +91%/)$%:J21208KLF8;262 8/M24 :0 / 8620- :N 54D0E 7:-2K4 D0 :926/8D:0/K 6D4M 72*;D4 9/926 42K2184 4:72 629624208/8D.2 7:-2K4 451; /4 O/4D1 D0-D1/8:6 /996:/1;F 48/0-/6-DP/8D:0 /996:/1;F D08260/K 72/9Q 96:/1;F K:44 -D486DO58D:0 /996:/1; /0- 2R86272 ./K52 8;2:6LF 8;20 1:0-5184 / 1:79/6/8D.2 /0/KL4D4 )0 8;2 72/0Q 8D72F 42K218D:0 :N 8;2 727:-2K N:6 G;D0242 1:77261D/K O/0M4 D4 -D415442- S:T2.26F 8;D4 8620- 7548 O2 1:7OD02- :6E/0D1/KKL TD8; 8;2 62D0N:6127208 :N :926/8D:0/K 6D4M 7/0/E27208 ; =’/*1: 1:77261D/K O/0MU :926/8D:0/K 6D4MU 727:-2K 一、操作风险模型化的背景 监管资本要求”原则，这是推动操作风险模型化的 所谓操作风险，现阶段的定义是由于不完善和 标志性事件。对操作风险提取监管资本的要求引起 失灵的内部控制，以及人为和系统因素，或者外部 了银行业和一些学者的极大关注，人们关注的焦点 事件所导致的损失风险。在过去相当长的时期内， 在于如何衡量操作风险，以便适当地配置监管资 操作风险被认为是不能度量的，如果说存在操作风 本。一时间，操作风险量化模型得到了极大发展。关 险管理的话，至多也是通过操作手册或风险清单等 于操作风险模型的讨论是如此热烈、如此生机盎然 进行定性化管理，至于将之量化或者说模型化，只 以致于为了鼓励这种发展趋势，巴塞尔委员会在其 是近几年的事。近年来，随着 技术的飞速发展， 发布关于操作风险的咨询意见稿 （ 年 月发 )* ! 金融管制的放松以及银行业全球性竞争的日趋激 布，将操作风险度量模型初步定为基本指标法、标 烈，银行操作系统的自动化程度不断提高，金融产 准化方法、内部衡量法、损失分布法四种）之后仅 + 品和