金融风险管理第十章-精.pptxVIP

知识要点;其计算公式为： KBIA=GI× β 其中：KBIA=基本指标法下的资本配置要求 GI=前三年总收入的平均值，总收入为净利息收入加上非利息收入 β=在17%-20%之间，该值由巴塞尔委员会设定;其计算公式为： KSA=Σ(GI1-8×β1-8) 其中：KSA=用标准法计算的资本要求 GI1-8=8个产品线中各产品线过去三年的年均总收入 β1-8=是由委员会设定的百分数，建立8个产品线中各产品线的总收入与资本要求之间的联系 在各业务类别中，总收入是个广义的指标，代表业务经营规模，因此也大致代表各业务类别的操作风险暴露。 ;风险资本=ΣiΣj[Υ(i，j)×EI(i，j)×PE(i，j)×LGE(i，j)] 其中：EI=不同领域与不同风险类型组合的风险暴露指标； PE=利用银行自己的内部数据计算的损失概率； LGE=损失程度； i=业务种类； j=风险类型； Υ=将i类业务在j类风险事件下的预期损失转化成资本配置要求的转换因子。 ; 损失分布法的基本思路是以VAR为基础，给定一定的置信区间和持有期（通常是一年），银行根据自身情况，对业务类型和风险类型进行分类并收集内部数据，并为每个业务类型和风险类型估计出两个可能性分布函数：其一，单一事件的影响（损失额度）；其二，次年事件发生的频率。然后，银行在这两项估计数据的基础上，计算出累计操作风险损失分布的概率。银行最终需要配置的操作风险资本要求就是所有业务种类和风险类型组合风险值的简单加总，VAR直接度量了最大可能损失。 ; 极值法是一种崭新的方法，它不必要假设一个回报的初始分布，并且与传统的VaR 计算方法都是考虑资产回报分布的全部不同，极值理论只考虑分布的尾部，这正是风险管理者所注重的，因为分布的尾部反映的是潜在的灾难性不可控事件导致的金融机构的重大损失。因此，把极值理论应用于银行操作风险量化分析不失为一种比较理想的方法。 极值理论在巴塞尔协议中未提及，但由于其较好的实用性在理论界得到认可。 ; 记分卡方法是非常前沿的计算方法。其基本思想???该方法包括多项前瞻性的关于操作风险的数量指标，通过对这些指标的监测、度量和分析，金融机构能用这种方法来配置其他方法计算出的所需要的资本金。 这种方法的优点在于能够对一线的工作人员形成良好的正向激励，促使其积极管理操作风险。; (一）董事会应了解本行的主要操作风险所在，把它作为一种必须管理的主要风险类别，核准并定期审核本行的操作风险管理系统。该系统应对存在于本行各类业务中的操作风险进行界定，并制订识别、评估、监测与控制、缓释操作风险所应依据的原则。;（四）银行应该识别和评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。银行还应该确保在引进或采取新产品、活动、程序和系统之前，对其中固有的操作风险已经经过了足够的评估步骤。;（八）银行监管者应该要求所有的银行，不管其大小，制定有效的制度来识别、评估、监测和控制、缓释重大操作风险，并且作为全面风险管理方法的一部分。