银行从业考试风险管理第六章流动性风险管理-精.pptVIP

【答案】AC； 【解析】以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，相反，当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口。 三、流动性风险评估（易考点、难点） 5、久期分析法 要理解久期分析法的计算公式。（通过案例加深记忆） 用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为： 三、流动性风险评估（易考点、难点） 【真题详解】： 6、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是（ ） A．期限弹性分析 B．持续期分析 C．敏感分析 D．外汇敞口分析 E．风险价值分析 三、流动性风险评估（易考点、难点） 【答案】AB； 【解析】久期分析是计量利率风险对银行经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从．而能够对利率变动的长期影响进行评估，久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析。 三、流动性风险评估（易考点、难点） 【真题详解】： 7、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（ ）。 A．久期缺口 B．现金缺口 C．融资缺口 D．信贷缺口 【答案】C； 【解析】商业银行的贷款平均额和核心存款平均额之间的差异构成了所谓的融资缺口。 三、流动性风险评估（易考点、难点） 【真题详解】： 8、下列关于久期分析的说法，错误的是（ ）A．久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 B．如采用久期分析法，不能反映基准风险 C．如采用久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确 三、流动性风险评估（易考点、难点） 【答案】A； 【解析】久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法，所以A选项错误；久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险，所以B、C项正确；时于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确，所以D选项正确。 三、流动性风险评估（易考点、难点） 商业银行流动性风险预警指标／信号（包括内部指标／信号、外部指标／信号,融资指标／信号）。 四、流动性风险监测（易考点） 【真题详解】：1、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（ ）危机。 A．操作风险 B．市场风险 C．流动性风险 D．信用风险 【答案】C； 【解析】绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节。 四、流动性风险监测（易考点） 【真题详解】：2、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（ ）。 A．流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B．核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标 C．流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标 D．计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算 【答案】B； 【解析】核心负债比率属于商业银行流动性监管核心指标 四、流动性风险监测（易考点） 【真题详解】：3、下列有关流动性监管核心指标的计算公式,正确的是（ ）。 A．流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额×100% B．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100% C．核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额×100% D．流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/N期流动性资产×100% 【答案】为D。 【解析】参考教材记忆 四、流动性风险监测（易考点） 【真题详解】：4、商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括（ ）等指标的变化。 A．银行的资产质量 B．银行的盈利能力 C．第三方评级 D．银行发行的有价证券的市场表现 E．银行内部有关风险水平 【答案】ABE 【解析】C、D项是外部指标／信号的变化，与题干不符。 四、流动性风险监测（易考点） 【例题】：5、流动性风险预警信号中的融资信号包括（ ） A．商业银行内部有关风险水平 B．债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足 C．存款人