三类经典风险模型的推广的研究.pdf

摘要 风险理论是金融学和精算学的基础，而其核心问题是破产理论的 研究。本文中，我们以经典风险模型为基础构造了三类风险模型并且 对其进行研究，得到了与破产相关的一些变量的表达式或性质。 本文主要由五部分组成。 在第一章，我们介绍了风险理论的历史、现状与主要成果，其中 重点阐述的是有关经典风险模型的问题，最后给出了本文研究的内容 与主要结果。 在第二章，我们简单的介绍了数学期望、点过程、卷积和拉氏变 换以及鞅的一些基本知识，并列出了文章中几个常用的定理。这些知 识是本文的理论基础。 在第三章，我们首先推广了经典风险模型，构造了一种双险种风 险模型。在这种模型中，既包含了正风险和保险类(经典风险模型) 又包含了负风险和保险类。此模型具有实际的背景：典型的负风险和 过程是寿险年金保险，一个较大的寿险公司除了经营寿险年金保险外 还常常有人身意外保险。接着我们对模型进行分析和研究，得到了不 同情况下生存概率的积分一微分方程，最后运用鞅方法得剑了破产概 率的Lundberg不等式。 在第四章，我们首先指出了经典风险模型的局限性，即模型假设 保险公司单位时间内收取的保费f是一个常数，而在现实情况中，不 同单位时间内到达的保单数往