一类具有交叉延迟索赔风险模型的分红问题.pdfVIP

2015年8月 汕头大学学报(自然科学版) 第30卷第3期 ofShantou V01．30No．3 August．2015 Journal Universi蜉(NaturalScience) 文章编号：1001—4217(2015)03—0056．09 一类具有交叉延迟索赔风险模型的分红问题 包振华，刘 丹 (辽宁师范大学数学学院，辽宁大连116029) 摘要：考虑一类具有红利边界和交叉延迟索赔的离散时间风险模型，在模型中假设有两 类相瓦作用的索赔过程：每一类索赔过程中的主索赔均有可能引起另一类索赔过程中的副 索赔，而且副索赔可能会以一定的概率延迟到r一时刻发生．通过引入三个辅助风险过程， 得了破产前预期红利现值的差分方程及方程的解．最后给出了索赔额服从几何分布时的数 值算例． 关键词：交叉风险模型；主索赔；副索赔；红利边界 中图分类号：0211．67 文献标志码：A O 引 言 破产理论领域中关于离散时间风险模型的研究近年来受到诸多研究者的关注，参见 Li等对离散时间风险模型早期研究的一个较完整的综述【”．而且，在模型中引入某种相 依结构目前成为破产理论中的一个研究热点．在离散时间风险模型的框架之下，Yuen 和Guo考虑了具有延迟索赔的复合二项模型，获得了有限时间破产概率的递归计算公式 并且在特殊情形下得到了最终破产概率的显性表达式旺】，Xiao和Guo则获得了破产前盈 余和破产后赤字联合分布的递归计算公式{31；wu和Li在此相依模型基础上考虑了常数 红利，得到了破产前全部红利期望现值的计算公式川；在Wu和Li的基础上，Xie和 Zou研究了随机利率下的红利现值问题【51；高和刘考虑了索赔间隔时间服从离散的位相 型分布时具有延迟索赔的离散时间更新模型，得到了破产前红利折现期望所满足的差分 方程及其解，并在索赔额服从特殊分布时给出了数值计算结果∞]．另一方面，在保险实 践中，保险公司会同时投放多个险种以扩大经营范围HJ，wu和Yuen进而提出了具有交 叉延迟索赔的离散时间风险过程，得到了有限时间破产概率的递归表达p1．受上述文献 的启发，本文考虑具有红利边界和交叉延迟索赔的离散风险模型．本文余下的结构安排 收稿日期：2014．1l—13 作者简介：包振华(1976一)，男。博士，教授，研究方向：保险精算．E—mail：zhhbao@126．com 基金项目：辽宁省高等学校优秀人／j一支持计划(LR2014031) 万方数据 第3期 汕头大学学报(自然科学版) 57 如下：在第1节中给出模型的基本结构；第2节研究破产前预期红利现值的差分方程及 方程的解；第3节给出一个具体的数值算例． 1 模型结构 考虑带有两类索赔过程的复合二项风险模型．在每一时期内第i类索赔中主索赔以 导致另一类副索赔的发生，设第一类(第二类)主索赔引起第二类(第一类)副索赔发生的 概率是p。：(p：。)；相应地，第一类(第二类)主索赔未引起第二类(第一类)副索赔发生的 概率是q。：(q：。)．而每一类副索赔可能以概率0与它相关的主索赔同时发生，也可能以 概率l一0延迟到下一时刻发生．也就是说，第一类(第二类)主索赔与引起的第二类(第 0))．其中，0≤p。，p：，p。：，P：。，臼≤1．令“(七∈”)为第k时期末总的索赔额，即 以=Skl+St’， 其中Js；。和s。7分别为南时期内第一类和第二类总的索赔额．我们假设两类索赔间相互 独立，且第一类(第二类)索赔的累积分布函数和期望分别为R(G，)和m(m)． 假设保险公司在每一期的期初收取单位保费，而所有的索赔支付都发生在期末．现 在引入一个分红策略：只要第k期末的盈余大于某个红利边界b(60)，就把大于b的 盈余作为红利发放．综上所述，保险公司第k期末的资本盈余过程定义为 S}=11,+k—UDk一巩 (1) 和，即