随机游动和Lévy过程的超出与不足的渐近性及其应用.pdf

摘要 随机游动和L6vy过程的超出与不足的渐近性及其应用 数的假设是合理的． 最后，我们指出，因为破产时的亏损额不可能是无穷大，因而本文将主 要讨论局部破产概率的渐近性．周知，对小额索赔的情形，即索赔额服从 轻尾分布时，其局部分布往往与非局部(全局)分布是渐近等价的，因此， 不必专门讨论轻尾索赔时的局部破产概率．但在大额索赔，即索赔额具有 重尾分布时，局部破产概率往往是全局破产概率的无穷小量，换言之，保 险公司防范局部风险的代价远比防范全局破产概率的代价为小．因此，局 部破产概率的研究在某种程度上有更大的现实意义． 本文将分为如下四章． 在第一章，我们给出所用的一些记号，约定和概念，主要介绍随机游 动，L6vy过程以及一些相关分布族及其基本性质． 在第二章，我们获得了关于随机游动超出和不足的某个函数汐的矩的 局部和非局部渐近性的等价条件和充分条件，这里p是一个非负的长尾函 数．由强马氏性，我们发现超出与不足的矩和首次梯高对应的矩满足一些 更新方程．因此，我们首先考虑首次梯高的矩的局部和非局部渐近性，继 而给出了一些更新方程的解的渐近性的等价条件和充分条件，最后获得本 章的主要结果． 在第三章，我们利用L6vy过程的轨道分解的方法，获得了带重尾L6vy 测度的L嘶过程自身的一致局部渐近性．应用此结果，我们研究了有限时 破产概率的一致渐近性，换言之，得到了有限时破产概率的渐近估计．+从 中，我们发现在被布朗运动干扰的复合泊松风险过程中，布朗运动对有限 时破产概率的渐近性质没有任何影响． 在第四章，我们获得了带重尾L嘶测度的L嘶过程的超出和不足的一 致局部渐近性．应用这些结果，获得了局部破产概率的一致渐近性．我们 同样发现在被布朗运动干扰的复合泊松风险过程中，布朗运动对局部破产 概率的影响也消失了．最后，我们又利用L嘶过程超出的一致渐近性，讨 论了其矩的渐近性． 关键词：重尾分布；超出；不足；随机游动；L6vy过程；一致局部渐近 作 者：崔召磊 指导老师：王岳宝(教授) of undcrshootof··· theovcrshootand Abstract Asymptotics of andundershootof theovershoot random Asymptotics walkand andtheir Ldvyprocess applications Abstract Inthis willdiscussthe ofthe andundershoot overshoot paper，we asymptotics ofarandomwalka means at or a levelisreached process．Overshoot Ldvy given sometime．Andovershootcanbe in appliedmanyfields．such嬲queueingtheory,risk andinfinitedivisible theory,branchingprocesstheory d