计量经济学(新)第一章.pptVIP

计量经济学 授课教师：杨冬梅 公共邮箱：jl_ydm@126.com 引言 课程性质：经济学类专业核心课（政经,西经,国经,计量,金融学, 财政学,会计学,统计学） 先修课程：微积分，概率论与数理统计，经济学 使用教材：《计量经济学（第三版）》，经济科学出版社，2013年8月。 课程特点：方法性（数学基础要求高）；应用性（与软件结合密切）；交叉性（兼涉文理，综合性强）。 其他要求：课堂讲授；作业、课后练习；考核方式。 第一章 导论 第一节 计量经济学的一般问题 第二节 计量经济模型 第三节 经典计量经济建模方法 第四节 计量经济学软件 第一节 计量经济学的一般问题 一、计量经济学的定义 弗里希1926年仿照 Biometrics的结构创造 新词Econometrics 计量经济学＝经济理论 +数学方法+统计数据 二、计量经济学的产生与发展 （一）产生时期 1926年弗里希命名 “计量 经济学”（ Econometrics ） 1930年成立国际计量经济学会 1932年考利斯委员会建立 1933年国际计量经济学会会刊 《计量经济学杂志》（Econometrica）出版 （二）经典计量经济学 1940年代，计量经济学家将计量经济学方法和凯恩斯主义的宏观经济学结合起来，系统地发展了结构模型的识别、估计和检验技术。 精确的概率论框架被引入计量经济学中，经典计量经济学理论逐步系统化。 1950年代，经典计量经济学学科体系完成，形成了宏观计量经济学标准范式－考利斯委员会范式，宏观计量模型进入鼎盛时期。 大量的结构性联立方程模型用于经济分析和预测。经济计量方法在政府机构、国际组织和工商企业得到广泛应用。 P. Samuelson（1970）： R.Klein（1980）： “第二次世界大战后的经济 “计量经济学已经在经济 学是计量经济学的时代”。 学科中居于最重要的地位”。 （三）非经典计量经济学 1970年代石油危机和随之而来的经济衰退，经典计量经济模型失去了一贯良好的描述、分析和预测能力，从而引发了对经典的结构性计量模型的重新检讨，进而导致了考利斯委员会范式的崩溃，并促使非经典计量经济学理论和方法产生、发展和成熟。 最近30多年，非经典计量经济学的理论和方法论体系迅速扩大，产生了微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等计量经济学分支，并得到广泛应用。 三、计量经济学的学科性质和分类 计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合，具有综合性、交叉性、边缘性的特点。 但是经济理论、统计学和数学三者的关系不是并列的，经济学提供理论基础、统计学提供资料依据，数学提供研究方法。 经济理论既是出发点又是归宿，自始至终都是计量经济学的核心，统计数据和数学方法要服务并服从经济理论。 所以，计量经济学属于应用经济学科。 计量经济学目前已经发展成为一个庞大的门类。按照时间先后，分为经典计量经济学和非经典计量经济学。 1970年代及其以前发展和成熟的理论和方法基本上属于经典计量经济学的范畴； 1980年代以后发展起来的理论和方法基本上属于非经典计量经济学的范畴。 作为本科教材，本教材主要介绍经典计量经济学的理论和方法。 （非经典计量经济学在附录中有概括介绍） 第二节 计量经济模型 计量经济分析的核心是对经济问题内在规律的实证研究。 而经济规律是由经济变量之间的特定关系，或者说特定的经济模型表示的。 计量经济学的研究对象的核心是反映经济关系和经济规律的数学模型－计量经济模型。 确定经济变量，占有充足和准确的经济数据是经济计量分析的前提条件。 一、变量 经济变量是反映国民经济整体及各个侧面的水平、规模、状态等数量特征的概念和范畴。 根据分类标志的不同，变量有不同的分类。 （一）宏观经济变量和微观经济变量 前者反映国民经济整体的数量特征； 后者反映国民经济中个体的数量特征。 宏观经济变量是微观经济变量的综合或汇总。 （二）随机变量和非随机变量 取值具有偶然性的变量称为随机变量。 非随机变量取值是事先可以预知和控制的。 （三）数值变量和分类变量 经济现象的特征如果可以用数值表示，则称为数值变量。 不能用数值表示变量为分类变量，或非数值变量。 采用引进“虚拟变量”的方法将分类变量数量化。 （四）内生变量和外生变量 内生变量的数值是在研究的体系范围以内决定的。 外生变量指由研究的经济事物的体系范围以外所决定的变量。 外生变量的数值变化能影响内生变量数值的变化，而不是相反。 二、数据 变量的具体取值称为数据。 1.时间序列数据 时间序列数据是按时间顺序排列而成的。可以是流量，也可以是存量 。 2.横截面数据 横截面数据是在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。 3.合并数据 合并数据中既有时间序