我国商业银行效率的实证的分析.pdf

内容摘要 一、选题背景和意义 我国承诺到2006年对外资银行实行国民待遇，随着外资银行的 大举进入，我国商业银行面临前所未有的冲击和挑战，全面提升银行 业的竞争力是摆在我们面前的紧迫任务，而银行效率是银行竞争力的 集中体现。提高银行业的效率是防范金融风险，推动银行业可持续发 展的根本。目前，我国商业银行业效率低下，提高商业银行的效率， 增强其竞争力是迫在眉睫的事。 亚洲金融危机告诉了我们一个事实，一个国家自身银行系统效率 的低下，可能会使其受到国外金融动荡局势的冲击，使国家经济资源 遭到破坏。入世后，效率较高的外资银行将成为我国金融体系中的一 支重要力量。我国银行要在这样的市场环境中发展壮大，必须提高自 身的竞争优势。只有效率高的银行才能在激烈的市场竞争中立于不败 之地。研究我国商业银行的效率及其变化，识别有效率和无效率的银 行，鉴别经营最佳的银行，分析商业银行效率的变化趋势，可以检验 我国银行业的改革效果，为监管当局评估监管效果、调整监管政策提 供必要依据，还可向银行管理者提供对分支机构进行业绩考核和决策 的参考依据。在这个背景下分析中国银行业的效率，探寻提高中国银 行业效率的途径，既有理论价值又有现实意义。 二、本文的主要内容及观点 本文分为四章。第一章是本文的理论基础。第一节对银行效率概 念进行了界定，并参照已有文献对银行效率的分类：规模效率、范围 效率和x一效率，作了简要概述。第二节是文献综述部分，分别对国 内外的一些研究文献和结论作了介绍。 第二章是本文的主涔部分．共分为三节。第一节对研究银行效率 的前沿分析法中的参数法和非参数法进行了简重的介绍，比较分析了 两种方法在实际运用中存在的优映羔和国外学者运用这些方法进行 研究的情况，选择了非参数方宏j]的数据包络分听法iData Enve]opment 二节介绍了本又采用韵DEA方法的主要模型：规模报酬不变模型(The Returns10Scale Constant Yodel，简称CRS)、规模报酬可变模型 RetUrns：o (TheVariabie Sea!e Model，简称VRS)、综合效率和 配置效率测算模型，并且说明了如何利用DEA方法中的规模报酬判定 定理对各家银行所处的规模报酬区间进行确定。第三节是在前面的基 础上，选取了劳动力、所有者权益之和、固定资产净值和损益表支出 之和作为投入指标，利患净收入和税前利润作为产出指标，利用DEA 方法对我国14家商业银行的效率进行测度。但由于劳动力指标的价 格数据无法得到的原因，本文只能对银行的技术效率、纯技术效率和 规模效率进行测度，而不能测算出银行的综合效率与配置效率。结果 指出，2001年至2003年这三年的国有商业银行的技术效率均值为 0．7353，远远低于股份制商业银行的技术效率均值0．842，因此得出 了股份制商业银行的技术效率普遍高于国有银行的技术效率的结论。 几家国有商业银行中，农业银行的技术效率是四家国有银行中最低 的，这与农行每年的利润率低下是相符合的。就纯技术效率来说，国 有商业银行三年的效率均值为O．9416高于股份制银行三年的效率均 值0．9i07，特别是中国银行、工商银行和建设银行这三年的纯技术 效率都处于生产技术前沿面上。而国有商业银行三年的规模效率均值 为0．7823大大低于股份制商业银行的规模效率均值0．9223，这说明 国有银行的技术无效不是因为纯技术无效引起的，而是因为规模无效 率引起的。如果国有银行能充分利用现有的技术，并使其规模与自身 的管理能力相匹配，那么可以极大的提高其技术效奎。 第三章是本文的核心部分，共分为四节。第一节对国内关于银行 效率影响因素的主要结论进行了简要回顾，并归纳了影响商业银行效 率变动的因素有：宏观经济因素、行业因素、银行基本特征和其他因 素，第二节扶宏观经济政策、社会信羽环境、金融结构和金融体制四 个育面对影响银行效率的宏观经济圆素进行分析，结果指出，随着我 鼍。0场经济体制的逐步建j：，影啊商、业鼹F效奎的外部环境得到了改 善。因l比，萄业银行应该抓住机遇，苦练内功，提高自身的效率以增 强竞争力。第三节从银行的资本充足率、产权制度、银行规模、资产 质量、人力资源质量五个方面对影响我国商业银干亍