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10 05 大数定律和中心极限定理 一、切比雪夫不等式 1.定理：设随机变量具有数学期望，则对于任意正数，不等式 成立。这一不等式称为切比雪夫不等式。 2.说明：（1）切比雪夫不等式也可以写成如下形式： （2）切比雪夫不等式常常用来粗略估计随机变量在某个区间的概率。 二、大数定律 1.贝努利大数定律： 设试验是可重复进行的，事件在每次试验再出现的概率，将试验进行次，用表示其中事件出现的次数，则对于任意正数，有 或 说明：当充分大时，事件发生的频率与概率有较大偏差的可能性很小，由实际推断原理，在应用中，当试验次数很大时，可以用事件发生的频率来代替事件发生的概率。 2.切比雪夫大数定律的特殊情况： 设随机变量相互独立，且具有相同的数学期望和方差：，对于任意，有 其中 。 说明：此定理说明：个随机变量的算术平均值当时依概率收敛于。 3. 切比雪夫大数定律 设随机变量X1，X2，…相互独立，均具有有限方差，且被同一常数C所界：D（Xi）C(i=1,2,),则 4. 辛钦大数定律 设X1，X2，…，Xn，…是相互独立同分布的随机变量序列，且E（Xn）=μ，则对于任意的正数ε有 三、中心极限定理 1.独立同分布序列的中心极限定理 设是.独立同分布的随机变量序列，且具有相同数学期望和方差，记随机变量的分布函数，则对于任意的实数有 = 或 此定理说明： （