风险理论第三讲.pptVIP

个体风险模型 0-1变量 设在某一定时期内保险人承保份保单，每份保单的赔付变量分别为Xi，i＝1,2,…，则总理赔额为 例： 人寿保险 一、个体保单赔付额的期望和方差 设qj＝P(Ij=1),fBj(x)是Bj的分布，uj＝E(Bj),则Xj的分布是一个混合分布，它的分布函数为 命题1 设 ，则 证明：首先证明一个非常有用的方差分解公式，即对于任意两个随机变量X和Y， 二、独立分布和的卷积 对于与相互独立的离散非负随机变量，设它们的分布列分别为和，则S＝X+Y的分布为 对于两个相互独立的连续型非负随机变量X和Y，设其分布密度分别为fX和fY，它们的联合密度为fXY，则独立性知 设Xi,i=1,2,…为相互独立的随机变量，Xi的分布记为Fi， Sk=X1+…+Xk的分布函数为记F(k)，则由卷积的定义 三 矩母函数法 设X为表示随机变量，定义MX(t)=E(etX)为X的矩母函数，PX(t)=E(tX)为X的母函数。由于Xi是独立随机变量 例5：设X1,…,Xn独立同分布，且服从gamma分布， 求S＝ X1＋…＋Xn 四、近似计算法 对于数目较大的保单组合来说，更实用的方法是求出近似分布。 在个体风险模型中 当Xj＝Ijbj时，其中Ij是0－1变量，则由公式可以计算得到S的母函数为 当Xj＝IjBj时，类似可以计算S