银保合作机制研究——基于一个博弈模型的分析.pdfVIP

谬 衙新宄(双肿1) 2014年第2期(总第69期) 银保合作机制研究 — — 基于一个博弈模型的分析 仲 兵 初 春 (1．中共江苏省委党校 公共管理教研部，江苏 南京 210009；2．金陵科技学院 商学院，江苏 南京 211169) 摘要：近年来随着我国金融改革的逐步深化，银保合作作为一种金融创新模式进一步推动了我国 银行和保险业的发展。为此运用博弈理论对我国银保长期合作问题进行研究，分别从单次博弈和重 复博弈两种情况对银保合作中的制约因素进行分析，得出银行在长期合作中的激励和惩罚措施可以 有效地约束保险公司的机会主义行为，并给出相应的对策，为银保合作的长期发展提供理论参考。 关键词：单次博弈；重复博弈；银保合作；机会主义行为 中图分类号：F830．3； 40．3 文献标识码：A 文章编号：1671—9301(2014)02—0103—08 一 、 引言 自1979年中国人民银行分行行长会议决定放松对保险业的宏观管制开始，中国保险业便正式成 为金融领域的重要角色，同银行、基金以及证券共同构成了我国现代金融市场的四大支柱，在完善我 国金融体系的同时，对国民经济的快速发展也起到了重要的推动作用。 随着我国金融市场的逐步深化和完善，银行和保险业为了应对激烈的市场竞争也在不断谋求多 领域发展，银行业和保险业间的合作便不可避免。一方面保险公司希望借助银行的广阔销售渠道和 良好的社会信誉来扩大保险产品的销售和增加其社会美誉度，另一方面银行也希望通过代理多元化 的保险产品来拓展 自身的业务领域以进一步增加利润来源。但看似共赢的合作却出现了一系列的问 题：保险公司大量激励费用的投入并未得到预期业绩的持续增长；银行增加利润来源的同时却导致了 管理能力的下降；更为重要的是大量的误导和投诉对银行和保险业的社会信誉造成了难 以弥补的损 失 ，乃至影响到了行业 的发展 ¨。 上述问题的产生主要源于银行和保险公司在合作中所采取的合作策略，为此，引入博弈理论分别 从单次博弈和重复博弈的角度对银行和保险公司在合作中存在的问题进行分析，从二者收益和风险 人手研究其合作中的机会主义行为动因，并以此结论为参考，对二者在长期合作中所采取的合作策略 给出相关建议。 二、经验事实 随着近年来银行和保险公司的快速发展，二者合作中存在的问题也逐步引起越来越多学者的关 注，现有研究成果主要集中在合作问题和机理的定性分析上，而在定量分析方面的研究成果较少。其 中：王玉波 对当前我国金融混业经营背景下的银行和保险公司合作模式的发展进行了探讨，认为 二者在利益 目标、服务品质和产品研发等方面还存在较大的分歧是产生问题的根本原因。许闲和李 收稿 日期：2013—10—28：修 回日期：2014一Ol一09 作者简介：仲 兵 (1969一 )，男，江 苏沐 阳人，中共江 苏省委党校 公共 管理 教研 部 副教授，研 究方 向为政府 管理； 初春 (198O一 )，男，吉林长春人，金陵科技学院商学院讲师，研究方向为技术经济及管理理论与应用。 - - - - — — 103 --·-—— 仲 兵 初 春 基于博弈视角下的银保长期合作 问题研究 正基 认为保险公司在提高产品服务质量、通过创新符合借款人和投保人利益产品的同时还要处理 好同银行产品的替代关系是银行和保险公司合作可持续发展的方向。张文武 认为相对于传统的 银保合作而言，银行控股保险公司作为银保合作的升级版能够有效地规避传统合作中存在的诸多问 题 ，但是现阶段也存在着缺乏模式转变的共识等困难。薛梅 则从市场竞争主体发展角度对银行和 保险公司合作中的问题机理进行了分析，认为银监会和保监会对于二者市场主体意识的塑造不一致 导致诸多问题并进一步降低了消费者对银行和保险公司的信任度 。就我国当前银保合作的模式来 看，其本质是保险公司通过同银行签订协议从而实现通过银行的销售渠道来销售保险产品的一个过 程 ，银行网点成为保险产品的另一个主要的销售平台。 为此，在当前的经济发展水平和环境下，为了适应金融市场和行业环境发展带来的压力，银保合 作就成为二者的必然选择。当然，也必须看到，同样作为金融改革深化的主体，银行和保险机构在销