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舍融教 学与研 宓 2011年第5期(总第139期) 对我国保险产品风险差异的实证研究 袁 靖 ，程 震 (山东工商学院，山东 烟台 264005) 摘 要：我国人身保险业险种单一，险种结构不合理，不同险种的保障 目的、价格、期限等方面都存在着较大的差别。 用vaR方法对我国主要的保险产品险种在险值进行测算的结果显示：意外险的在险值最高，保费收入最不稳定；健康 保险在险值处于第二位；而财产险与寿险的在险值差不多，其保费收入比较稳定。通过对全国33个地 区15个月的原保 费在险值均值聚类分析可以看 出，保险业发达的上海、北京，相对发达的山东、江苏等地区，其保险产品组合在险值却 很高，说明这些地区保险产品结构欠合理 ；而青海、海南等地区的在险值最低，说明这些地区的保险产品组合符合该 地 区人 民的需求 ，结构相对合理。 关 键 词：保险市场；产品结构；在险值；VaR方法 中图分类号：F840．6 文献标识码：A 文章编号：1006—3544(2011)05—0077—05 增加有了更高的要求。2011年全国政协委员、保监会 一 、 引言 副主席魏迎宁认为，保险作为一种市场化的风险转 保险业是现代金融的三大支柱之一，我国的保 移机制、社会互助机制和社会管理机制，可以辅助政 险业已有二百多年的历史，但人身保险起步较晚，因 府更好地履行社会管理职能，并提到保险业要发挥 此旧中国的保险发展史基本上是财产保险发展史。 自身优势，进一步参与创新社会管理，就是要求更多 新中国成立以来 ，国家对旧中国的保险市场和保险 的保险业务和保险产品能够发挥应有作用。因此研 机构进行整顿和改造，成立了中国人民保险公司，标 究保险产品的不同功能及合理安排不同险种的结构 志着新中国保险业的起步，此后中国保险业经历了 具有一定的理论和现实意义。 很长一段时间的停滞整顿甚至停办时期 ，但在党的 二、文献综述 十一届三中全会确定以经济建设为中心的指导思 想 ，实行改革开放后，于1980年恢复的国内保险业， 随着我国保险业的迅速发展，人身保险消费规 迅速成长，人身保险业务保费收入迅速提高，是国民 模整体上升，国内很多学者注意到了产品的高同质 经济中发展最快，最具活力的朝阳行业之一。 性及险种间发展不均衡问题。何孝允、盛亚峰(1992) 我国人身保险业虽然获得了较快的发展，但是 较早地研究了影响保险消费的因素，将其分类为社 存在许多问题，其中险种单一，险种结构不合理，不 会经济发展、保险费率、政府行为等三个方面，指出 能满足消费者的需求是制约人身保险业发展的主要 保险消费的增幅会高于收入的增幅，收入增长对寿 因素之一。不同险种的保障目的、价格、期限等方面 险消费的影响会大于财险。林涌(2003)认为当前我 都存在着较大的差别，如高水平的消费者不满足于 国保险业发展的主要矛盾或主要制约不在于总需求 保险产品的风险管理和损失补偿功能，对资产保值 与总供给在总量上的不平衡 ，而在于结构上的不合 理，过快的扩张速度与结构失衡同时发生；随后提出 收稿 日期：2011-07—23 了优化险种结构的必要性和条件，建议将支柱险种 基金项 目：山东工商学院教改课题(K06) 作者简介：袁靖 (1977一)，女，山东聊城人，博士，山东工商学院统计 确定在医疗险和养老险上。李艳荣 (2005)在对影响