第一章引言精品.pptVIP

谢玉粉 教材与参考书 ☆ 教材 《风险理论》中国财政经济出版社，吴岚、王燕主编 ☆ 参考书 《风险理论》武汉大学出版社，熊福生主编 《风险理论》中国人民大学出版社，肖争艳编著 《风险理论》上海科学技术出版社， N.L.鲍尔斯著，郑韫瑜、余跃年译 答疑：周三下午 统计教研室（小营图书馆702） 干草堆的故事 干草堆的故事 干草堆的故事 干草堆的故事 保险经营的五条基本原理 寿险与非寿险 寿险精算学与非寿险精算学的比较 风险理论与精算模型关系 纯粹风险与投机风险 风险的含义 风险的含义 风险理论的含义 风险理论的含义 保险公司财政收支的基本结构 保险经营中的风险因素 保险精算的几个基本问题 损失分布的概率基础 损失分布的概率基础 损失分布理论 三、分布的拟合检验 原假设： 本例的经验分布光滑曲线 估计方法： 1、?矩估计法 2、 极大似然估计法 3、?分位数估计法 二、选择分布类型，估计参数 矩估计法和极大似然估计法参见一般概率教材，这里用一个简单例子介绍分位点估计。 例2：设下表中的理赔记录用weibull分布来拟合，用25％和75％分位数来估计参数的值。 0.1 0.5 2.2 4.1 28.1 0.2 0.7 2.6 5.9 30.0 0.2 0.9 2.9 6.2 49.2 0.3 1.3 3.2 12.1 63.8 0.4 1.8 3.3 15.2 118.0 解：weibull的分布函数为 分别令 解得 由于0.25×25＝6.25，因此，0.25的分位点为 0.5+0.25×(0.7—0.5)＝0.55 类似计算，0.75×25＝18.75，0.75的分位点为 6.2+0.75×(12.1-6.2)＝7.675 ? 由分位数估计法 从而确定了损失分布 ： 设ni是样本数据落入第i个区间的个数，则事件Ai 的频率为 , F0分布形式已知，参数q未知 常用c2拟合检验 ： 先把观察记录按大小分m组，即 直觉上，频率与概率的差应该不会很大，即 应较小。 若原假设成立，则事件Ai的概率为 对其求和，得 * * * 某村有20户农民。每年夏天每户农民都有储存干草。但在每年夏末，都有可能因雷电的袭击而使某些农户的干草堆着火。到了冬天，这些不幸的农户只能从其邻居那里购买干草喂养自己的牲口。 ★ 农户A与农户B达成协议：谁家的干草堆 遭受了雷电袭击，那么两家共享另外一 家的干草堆。 ★ 所有村民组成互助会：谁家的干草堆遭 受了火灾，可以免费从其它所有农户获 得干草。 ★ 每户每年交纳2元钱的费用，建立保险基 金。 ★ 其它村庄的农户参加互助会，下游的村 庄 也加入互助会。 ★ 第三年，有28个草堆发生火灾，其中下游 损失了16个。互助会陷入困境。 ＊方案一：提高保险费 ＊方案二：下游村庄农户交12元，其它农户交2 元 ★ 多年来，农户B一直在分析保险基金的赔 付数据，他发现某个夏天，三个草堆的 失火占总赔付额的94％。原因在于一些 年轻人总要把他们的干草堆放在一起， 使得一次雷电袭击而使许多干草堆失火。 …… ★ 保险是将风险从被保险人向保险人的转移。 ★ 保险人也需要对其所承保的超额风险寻求保险 保障。 ★ 风险集合包含的个体风险越多，其相对风险就 越小。 ★ 不同的被保险人具有不同的风险水平。 ★ 在很多情况下，少数巨灾风险所造成的损失将 占到总损失的较大比重。 ★ 寿险是以被保险人的生命为标的，以生死为事故。 ★ 非寿险是指除人身保险之外的财产保险和责任保险。 ＊财产保险为各种特定危害（如火灾、偷窃和其它事 故）所造成的被保险财产的毁损支付赔偿金。 ＊责任保险为非故意过失人所造成的他人人身死亡或 财产毁损支付赔偿金。 ＊财产保险和责任保险通常是在一份保单中销售的。 寿险 业务比较稳定 保险金的给付具有可预期性 保险业务具有长期性 非寿险 业务极不稳定 索赔频率和赔付额具有很强的随机性 业务多为短期险种 ★ 风险理论既涉及寿险精算，也涉及非寿险精算。 风险模型 精算模型 经济模型 效用理论 短期个体风险模型 短期聚合风险模型 长期聚合风险模