新资本协议与操作风险管理课程.pdf

金融风险管理事业部产品研发系列培训 新资本协议与操作风险管理 （2013年06月） 深圳市非凡信息技术有限公司 内部研究资料，请勿传播 目录 1 操作风险管理背景与概览 2 操作风险的三个工具 操作风险管理进阶 3 4 国内操作风险的思考 操作风险背景：全面风险管理及三大支柱 巴塞尔协议III新增监管标准简要说明  2010年9月12 日，通过《巴塞尔协议III》，2010年11月G20通过，中国是巴3的制 定参与者，巴3 明确要求各国银行提高资本金比例，提高抵御风险的能力  巴3为解决流动性监管匹配问题新增流动性覆盖率、净稳定融资率、为约束表外 业务过渡扩展增加杆杠率等监管指标  巴3要求信贷在经济上行周期应计反周期超额资本，建议比例为0-2.5%之间  新资本协议是一个不断发展的过程 深圳市非凡信息技术有限公司 操作风险背景：银行业操作风险管理“源动力” 市场化带来业务模式的多样性 2012年 1号令 全面风险管理纳入了操作风险管理 国 金融创新引发新的操作风险概率 内 银 行 操作风险量化及精确化能力 业 操作风险数据质量和流程优化能力的提升 新资本协议及新监管要求 风险量化技术及定价能力 深圳市非凡信息技术有限公司 操作风险管理相关术语 关注操作风险关键词汇  风险 (Risk)  影响 (impact) 关注操作风险关键动作  概率/频率 (likelihood)  识别 (Identification)  风险原因 (risk cause)  评估 (Assessment)  风险事件 (risk event)  监测 (Monitor)  控制 (control)  缓释 (RiskMitigation)  设计 (design)  行动（Action）