浅谈银行风险管理T创新.pptVIP

浅谈银行风险管理 中国信托商业银行 Genkong Lee 2011.11.02 何謂風險? What is the risk? 變動: Variance 不確定 Uncertainty, 但可能發生 Possibility 資本資產定價模式(CAPM) 報酬率 = 無風險利率 + 風險貼水(超額報酬) 超額報酬 = 風險承擔的價值 -不入虎穴, 焉得虎子 -開餐廳不怕人吃, 開當鋪不怕流當 風險是負面的辭彙嗎? 思考點: 可否完全避免風險? 無風險利率 = 美國國庫券 T-Bond 利率 T-Bond 仍是無風險利率的代名詞嗎? 银行的获利与风险 资产 负债 权益 消费性贷款 房屋贷款 信用卡款 企业贷款 同业拆款 投资部位(现货/衍生性商品) 利率(债券等固定收益) 外汇 权益(股票) 商品 台币存款 活期存款 定期存款 支票存款 外币存款 央行、同业存款 手续费收入 财富管理 支付清算 保管代理 信用风险 市场风险 作業風險 流动性风险 银行簿利率风险 商誉风险 遵法风险 策略风险 国家风险 银行主要风险为何? 数据源：彰银、兆丰金、台银、一银、华南、台湾企银、土银 、合库、中信金、富邦金、台新金、中华开发、台湾工银共13家银行2011年年报 银行风险管理的机制 风险辨识 Identify 风险衡量 Measure 风险控制 Control 风险监控