基于统计理论和风险评估藕合的火灾保险费率厘定.PDFVIP

第 15卷 第3期 火 灾 科 学 .15.No.3 2006年 7月 FIRESAFETYSCIENCE 2006 文章编号:1004-5309(2006卜0138-06 基于统计理论和风险评估藕合的火灾保险费率厘定 刘小勇，孙金华，褚冠全 (中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室，合肥，230027) 摘要:简要介绍了基于统计理论厘定火灾保险费率的方法，并给出了一个由理赔记录统计确定 保费的具体算例。在此基础上，结合信度理论，建立基于统计理论和火灾风险评估相藕合的火 灾保险费率厘定模型。该模型既充分利用了已有的统计数据，又具体考虑了保险标的的火灾风 险状况，实现了面向标的厘定火灾保险费率。 关键词:火灾保险;费率厘定;风险评估;信度理论 中图分类号:F23 文献标识码:A 0引言 发生概率和灾害后果，可以针对保险标的合理量 化火灾风险。火灾风险量化评估近年来获得了很 火灾是人们日常生产生活面临的重要风险， 大的发展4[[]5[]6[]，已有学者将火灾风险评估应用到保 火灾保险是最古老、最广泛的险种之一。近年 险费率厘定中，但局限于半定量化，还没有得到 来，我国的火灾形势十分严峻，火灾次数居高不 下，造成重大的财产损失和人员伤亡，，‘，火灾是导 广泛应7[]8[]。 致财险赔付的重要原因21。‘科学合理厘定火灾保险 我国的财产保险费率的确定按占用性质分为 费率，对保险公司稳定经营、促进减灾防损，有 三大类13小类，忽略了标的的具体风险状况，十 着重要的意义。 分的粗略。为了更加科学合理的厘定火灾保险费 传统的火灾保险费率厘定方法主要是基于统 率，作者提出了基于统计理论和风险评估藕合的 计理论，并已经得到了广泛的应用。但是，要应 火灾保险费率厘定方法。 用统计理论厘定费率，必须要有充足的火灾赔付 1基于统计理论的火灾保险费率厘定 数据，而我国尚没有建立完善的火灾保险数据 库。并且，各保险标的由于占用性质、所采取的 基于统计理论来厘定保险费率，是保险精算 消防措施、风险管理水平、人文地理环境等因素 中比较成熟的理论，已被精算师们广泛应用在费 的不同，其面临的火灾风险存在差异性。因此， 率厘定中9]。‘本部分首先介绍基于统计理论厘定火 单纯依据统计理论来厘定火灾保险费率，就不能 灾保险费率需用到的理论和模型:损失分布拟 有效调动被保险人的积极性、充分发挥保险的减 合、短期聚合风险模型、信度理论。在随后的案 灾防损职能3[]0 例中，应用以上理论和模型，对理赔记录进行了 火灾风险评估通过分析影响火灾发生和发展 拟合，求出了平均纯保费，并对统计结果进行了 中的各种因素，充分利用历史数据，预测火灾的 信度分析。 收稿日期:2006-01-11。修改日期:2006-04-21 万方数据 Vol.15No.3 基于统计理论和风险评估揭合的火灾保险费率厘定 1.1损失分布拟合 X2,… 是具有相同分布的随机变量，Rpx;为同 获