外商直接投资对安徽省经济影响的实证分析.pdfVIP

2015年9月 经 济 论 坛 Sep．2015 总第542期 第o9期 Economic Forum Gen．542 No．O9 外商直接投资对安徽省经济影响的 实证分析 文摩 颖 摘【 要】近年来，由于东部地区生产成本上升，引起大量FDI向安徽等中部地区省份转移，这种转移为 安徽省利用外资提供了新的机遇。基于这个背景，本文采用安徽省1985年以来的统计数据，建立计量经济 模型，分析外商直接投资对安徽省经济的影响，并提出相应的对策建议。 【关 键 词】外商直接投资；安徽省经济；Granger检验；协整检验；脉冲响应函数；方差分解 【作者简介】李颖，安徽大学经济学院副教授，硕士，研究方向：国际贸易与国际投资。 近年来 ，由于东部地区生产成本上升，引起 在岗职工数作为研究指标。 大量FDI向安徽等中部地区省份转移 ，这种转移 4．I表示安徽省第t年国内固定资产投资额 ， 为安徽省利用外资提供了新的机遇。本文基于改 采用 固定资产投资价格指数 (以1978年为基期) 革开放以来安徽省对外直接投资与经济增长的相 消除价格影响。 关数据，侧重研究对外直接投资与经济增长之间 5．IE表示安徽省第t年进出口总额，首先用美 的长期稳定关系 ，为了探究两者之间的关系 ，本 元兑人民币年均汇率折算成人民币标价，再用安 文结合安徽省的实际情况 ，采用协整分析方法建 徽省居民消费价格指数消除价格影响。 立两者之间的长期关系，并且利用广义脉冲响应 为避免出现异方差 ，对上述所有数据均取 自 函数及方差分解分析方法来考察对外直接投资与 然对数 ，分别记 为 ：LNGDP、LNFDI、LNL、 经济增长之间的动态冲击反应行为，用于刻画两 LNI、 LNIE。 者之间的动态影响，以期得出安徽省对外直接投 (--)变量的平稳性检验 资与经济增长之间关系的较为合理的解释。 在利用时间序列数据进行建模时，如果序列 一 、 外商直接投资对安徽省经济影响的实证 是非平稳的，则会出现 “伪回归”问题 ，即回归 分析 后得到的残差序列是非平稳序列。出现 “伪回 (一)变量及数据说明 归”说 明因变量除了能被解释变量解释的部分 本文采用 1985—2013年的年度数据，数据来 外 ，其余的部分变化仍然不规则 ，随着时间的变 源于 《安徽统计年鉴》、联合国贸易数据库、国 化有越来越大的偏离因变量均值的趋势。这样的 际货币基金组织数据库。文中选取的变量有 ： 模型是不能用来预测未来信息的。为避免 “伪 回 1．GDP,表示安徽省第t年国内生产总值 ，对 归”的出现，首先对各变量的平稳性进行检验 。 GDP用国内生产总值指数 (以1978年为基期)进 本文采ADF检验法 ，分别就每个变量的时间序列 行平减。 数据的水平和一阶差分形式进行检验。其中检验 2．FDI为安徽省第t年实际利用外商直接投资 过程中滞后期的确定采用SIC准则。检验的结果 额，先用历年人民币兑换美元年均汇价折算成人 如表 1所示。 民币，再用GDP指数 (以1978年为基期)平减。 从表 1可以看出，所有的变量序列都是不平 3．L代表安徽省第t年