针对BP神经网络的信用卡消费行为风险评估.pdfVIP

内容摘要 内容摘要 以风险为基本特征的现代市场经济是一种高度货币化、信用化的资源配 置模式，金融体系在整个经济运行中居于核心地位，经济运行中的风险最终 会通过各种途径集中反映和表现在金融体系最基本的风险类型—信用风险 上。在市场经济条件下，信用风险的大小已从根本上决定了金融体系的稳定 与否以及经济能否健康、持续的发展。这种决定作用在经济转型国家和发展 中国家表现得尤为突出，东欧经济、金融体系的崩溃和东南亚金融危机都是 极好的明证。 随着我国经济体制改革的深化，尤其是在东南亚金融危机之后，我国把 对信用风险的控制看作为金融业急需解决的头等大事，对信用风险的研究已 成为理论界研究的热点。如何有效规避金融风险，是当前商业银行发展过程 中亟待解决的问题，也是我国信用管理体系所面临的一个严肃而紧迫的课题。 在我国正式加入WTO后，我国金融机构将逐步与所有外资金融机构同台竞 技。与此同时，银行的管理重点逐渐从传统的资产负债管理过渡为以风险计 量和风险优化为核心的全面风险管理。瑞士信贷第一波士顿前总裁维特曾说 “我们从不承担未经计算的风险”。这句话道出了风险计量在风险管理中的地 位和作用。在银行风险中，信用风险一直处于首当其冲的地位，经过研究发 现，信用风险在我国商业银行风险中处于非常重要的地位，是我们需要首先 关注的风险。因此目前强调提高商业银行风险管理水平尤其具有突出的现实 意义。 当前我国商业银行面临的信用风险问题，既影响着我国商业银行的稳健 经营，也是造成系统性金融风险的内在隐患。信用风险对金融市场危害最大， 它是指在金融交易中交易对手或债务发行人违约或由于信用品质潜在变化而 导致损失的可能性。信用风险直接影响着现代经济生活中的各种活动，影响 到国家的宏观决策和经济发展，甚至影响到全球经济的稳定发展。因此，建 基于BP神经网络的信用卡消费行为风险研究 立一个准确、高效的预测模型，准确地分析与把握商业银行经营风险并有效 防范信用风险对于提高信贷风险监控的效率，对于保证我国金融体系稳健、 高效运行，实现经济的可持续发展，意义重大。 作为现代科技的产物，银行卡这一产品，已经成为国外银行中间业务收 入的重要组成部分。在银行传统业务获利空间不断压缩的情况下，中间业务 被看作是许多国外银行开拓的新的利润增长点。信用卡作为新兴的支付工具 和信用手段，是银行业务与现代科技相结合的产物，并且以其具有支付结算、 消费信贷和使用方便可靠等特点，广受消费者欢迎，信用卡的市场规模也在 迅速扩大。与此同时，信用卡风险发生的频率越来越高，造成的损失也越来 越大。随着信用卡业务在我国的进一步开展，以及国内外银行竞争的加剧， 如何充分有效地借鉴国外先进经验和技术，建立适合我国实际的风险控制技 术，以保障商业银行信用卡业务健康稳定的发展，成为金融界人士关注的焦 点。我国的银行卡业务经过多年发展，已经初具规模。然而，由于信用体系 的缺失，制约了银行卡产品功能的进一步完善，阻碍了银行卡业务的发展， 经营风险日趋增大。信用己经成为制约银行业务发展的主要障碍。 信用风险是信用卡的主要风险。信用卡既是一种支付工具的又是信贷工 具，利息收入是信用卡的主要盈利来源，坏账损失是信用卡的主要支出来源。 信用卡的本质是信贷业务．通过剖析信用卡业务风险成因，建立完善的风险 控制机制，并挖掘出高效的风险控制技术，对于化解我国商业银行信用卡业 务风险具有十分重要的现实意义。 笔者针对目前广泛使用的信用评估模型与方法存在的缺点和不足，结合 信用评估本身所具有的特点，阐明了目前使用的模型或方法不足以反映出影 响信用诸多因素之间的非线性关系。通过对人工智能中的神经网络技术进行 深刻剖析，发现神经网络技术是一种自然的非线性建模过程，能从大量复杂 数据中发现规律，这一特点恰好适用于信用评估领域，具有一定的可行性。 在此基础上，本文通过设立指标体系、获取各项指标数据，对建立的BP网络 信用评估模型进行了模拟实验。在信用评估部分中，对所有的离散数据进行 归一化处理，然后利用专业的神经网络计算软件采用BP算法进行实证分析。 实验结果表明，网络的实际输出十分接近于期望输出，该模型的准确率高、 实用性强，为个人信用评价提供了操作性强的量化手段，具有一定的应用价 2