8.1变参数模型.pptVIP

第八章 扩展的单方程计量经济学模型 §8.1 变参数线性单方程计量经济学模型 §8.2 非线性单方程计量经济学模型 §8.3 二元离散选择模型 *§8.4 平行数据计量经济学模型 §8.1 变参数单方程计量经济学模型 一、确定性变参数模型 *二、随机变参数模型 说明 常参数模型与变参数模型。真正的常参数模型只存在于假设之中，变参数的情况是经常发生的。 模型参数是变量，但不是随机变量，而是确定性变量，称为确定性变参数模型。 模型参数不仅是变量，而且是随机变量，称为随机变参数模型。 内容广泛，本节仅讨论最简单的变参数模型。 一、确定性变参数模型 ⒈参数随某一个变量呈规律性变化 模型的估计 p为确定性变量，与随机误差项不相关，可以用OLS方法估计，得到参数估计量。 可以通过检验α1、β1是否为0来检验变量p是否对α、β有影响。 ⒉参数作间断性变化 （1）n0已知 可以分段建立模型，分段估计模型（CHOW方法） Chow 检验 1964-1972 估计结果 1973-1980 估计结果 1964-1980 估计结果 Chow Test 也可以引入虚变量，建立一个统一的模型（Gujarati方法） *二、随机变参数模型 ⒈ 参数在一常数附近随机变化 将原模型转换为具有异方差性的模型，而且已经推导出随机误差项的方差与解释变量之间的函数关系。 可以采用经典线性计量经济学模型中介绍的估计方法，例如加权最小二乘法等方法很方便地估计参数。 一种普遍的形式是1968年提出的的变参数 Hildreth-Houck模型 。 ⒉ 参数随某一变量作规律性变化，同时受随机因素影响 将原模型转换为具有异方差性的多元线性模型。 ⒊ 自适应回归模型 由影响常数项的变量具有一阶自相关性所引起。 是实际经济活动中常见的现象。 采用广义最小二乘法（GLS）估计模型参数 。 * 实际经济问题中的实例：具有经济意义的参数受某一因素的影响。 在实际经济问题中，往往表示某项政策的实施在某一时点上发生了变化。 这类变参数模型的估计，分3种不同情况。 例8.1.1 数据 例8.1.1 散点图 3.80（1%显著性水平）＜5.09＜6.70（5%显著性水平），在0.023的显著性水平下拒绝H0。 分段 n0未知，但 一般可以选择不同的n0 ，进行试估计，然后从多次试估计中选择最优者。选择的标准是使得两段方程的残差平方和之和最小。 n0未知，且 将n0看作待估参数，用最大或然法进行估计。 （2）n0未知 可以采用经典线性计量经济学模型中介绍的估计方法，例如加权最小二乘法等方法很方便地估计参数。 *