风险管理概论讲义.pdfVIP

金融风险管理 金融风险管理 金金融融风风险险管管理理 金融风险管理 金融风险管理 金金融融风风险险管管理理 1 1 11 1 1 11 张宁 博士，副教授 中国精算研究院保险学院 nzhang@ zhangn@ 保险学院 中国精算研究院 研究生课程 张宁 主要内容 主要内容 主主要要内内容容 什么是风险 金融风险 金融危机 金融风险管理 课程内容与介绍 回顾金融度量，案例与软件 什么是风险 什么是风险 什什么么是是风风险险 保险学院 中国精算研究院 研究生课程 张宁 溯源 溯源 溯溯源源 “ ” 风险 一词，最为普遍的一种说法是，在远古时 期，以打鱼捕捞为生的渔民们，每次出海前都要 祈祷主要的祈祷内容就是让神灵保佑自己在出海 “ 时能够风平浪静、满载而归；他们深深体会到 风 ”给他们带来的无法预测无法确定的危险。 来源于意大利语的“RISQUE”一词。在早期的运 用中，也是被理解为客观的危险，体现为自然现 象或者航海遇到礁石、风暴等事件。大约到了19 世纪，在英文的使用中，风险一词常常用法文拼 写，主要是用于与保险有关的事情上。 Risk, Uncertainty, and Profit, Frank Knight (1921) •风险不但取决于 Probability 概率(*) •单击输入文字内容 •单击输入文字内容 不确定性的大