基于小波分析与广义自回归条件异方差模型的短期电价预测.pdfVIP

32 卷 16 期 电 网 技 术 Vol. 32 No. 16 2008 年8 月 Power System Technology Aug. 2008 文章编号：1000-3673 （2008 ）16-0096-05 中图分类号：F407.2 文献标识码：A 学科代码：790 625 基于小波分析与广义自回归条件异方差模型的 短期电价预测 1 1 2 1 1 谢品杰 ，谭忠富 ，尚金成 ，侯建朝 ，王绵斌 1．华北电力大学 电力经济研究所，北京市 昌平区 102206； 2．河南电网电力交易中心，河南省 郑州市 450052 ） Short-Term Electricity Price Forecasting Based on Wavelet Transform and Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model 1 1 2 1 1 XIE Pin-jie ，TAN Zhong-fu ，SHANG Jin-cheng ，HOU Jian-chao ，WANG Mian-bin （1．Institute of Electric Power Economics，North China Electric Power University，Changping District，Beij ing 102206，China ； 2 ．Henan Grid Power Exchange Center，Zhengzhou 450052 ，Henan Province，China ） ABSTRACT: Based on the nonlinear and volatility clustering 关键词：短期电价预测；小波分析；广义自回归条件异方差 phenomenon of electricity price fluctuation, a new approach to (GARCH)模型 forecast short-term electricity price, which is based on the 0 引言 integration of wavelet analysis with generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model, is proposed. 在电力市场环境下，电价集中反映了市场中的 Firstly, by use of wavelet decomposition, the proposed approach 供求关系，是电力市场机制的核心内容。准确预测 divides the electricity series into low frequency part and high 电价对电力市场各方参与者具有非常重要的意义， frequency part; secondly, o