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真理大學第四屆保險精算與統計學術研討會 111 VAR模型多群因果路徑之建構 The Research of Building the Multi-Groups Causal Path in VAR Model 曾能芳 真理大學統計與精算學系 摘要 在 VAR模型中 Granger Cause的概念，是將變數群拆成兩組，藉由預 測能力界定兩組變數的因果關係，此種因果結構可視為雙群。但在某些 實例應用當中，須有多群的因果結構才足以解說其複雜程度，本文考慮 在 VAR模型中將變數群拆作三組，三組變數分別作為 (1)外衍變數、 (2) 中介變數和 (3)內衍變數，