具有相关噪声和不确定观测系统的全局最优Kalman滤波.pdfVIP

第20卷 第4期 哈 尔 滨 理 工 大 学 学 报 Vo1．20 No．4 2015年 8月 JOURNALOFHARBINUNIVERSITYOFSCIENCEANDTECHNOL0GY Aug．2015 ，j特约-稿件 具有相关噪声和不确定观测系统的 全局最优 Kalman滤波 陈东彦 ， 余永龙， 胡 军 (哈尔滨理工大学 应用科学学院，黑龙江 哈尔滨 150080) 摘 要：研究了具有不同源噪声和不确定观测的离散线性随机系统的全局最优Kalman滤波问 题．乘性噪声是用来描述系统的随机扰动，相关噪声包括了有限步 自相关过程噪声和纵向相关噪 声，不确定观测包括了一步随机时滞和多丢包．由Kroneckerdelta函数来描述有限步 自相关过程噪 声和纵向相关噪声，通过两个已知统计特性且相互独立的Bernoulli分布变量来描述一步随机时滞 和多丢包现象．基于最优估计的定义，在最小均方误差意义下设计 出全局最优 Kalman滤波．最后， 算例仿真验证滤波方法的有效性． 关键词：全局最优Kalman滤波；不确定系统；乘性噪声；相关噪声；不确定观测 DoI：10．15938／j．jhust．2015．04．001 中图分类号：0231．1 文献标志码 ：A 文章编号：1007—2683(2015)40—0001—10 GloballyOptimalKalmanFilteringforSystemswith CorrelatedNoisesandUncertainMeasurements CHENDong—yan， YU y0 一long， HUJun (SchoolofAppliedScience。HarbinUniversityofScienceandTechnology，Harbin150080，China) Abstract：Thispaperinvestigatestheglobally optimalKalmanfilteringproblem fordiscretestochasticlinear systemswithdifferentsourcesofnoisesanduncertainmeasurements．Themuhiplicativenoisesareusedtocharac— terizetherandom disturbna cesexistinginsystems，thefinite—stepauto—correlatedprocessnoisesandcross—correlated noisesareincludedinthecorrelatednoises，therandomone—stepsensordelayandmultiplepacketdropoutsalein- chdedintheuncertainmeasurements．Finite-stepauto—correlatedprocessnoisesandcross—correlatednoisesarede- scribedbyKroneckerdeltafunctions，and twomutually independentBernoullidistributedrandom variableswith knownconditionalprobabilitiesraeemployedtodescribethephenomenaoftherandom one—stepsensordelayand multiplepacketdropouts．Basedonthedefinitionofoptimal estimation，thegloballyoptimalKalmanfilter