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第 卷 第 期 中国管理科学
年 月
文章编号
基于多尺度组合模型的铜价预测研究
王书平胡爱梅吴振信
北方工业大学经济管理学院北京
摘 要铜价预测是国际大宗商品市场研究的一个重要领域本文运用经验模态分解法 人工神经网络
支持向量机 和时间序列方法基于分解 重构 集成的思想构建了一个多尺度组合预测模型在模
型构建过程中提出了运用游程判定法对分量序列进行重构的新思路然后运用此模型对 铜价波动特点和
走势进行分析将铜价序列分解并重构成高频低频和趋势三个部分并从不规则因素重大事件以及长期趋势三
个角度解释了重构项的波动特征实证分析表明与灰色模型 神经网络方法等单模型以及
组合模型相比多尺度组合模型取得了最好的预测效果
关键词多尺度模型经验模态分解支持向量机神经网络游程判定法
中图分类号 文献标识码
引言 精确描述芮执多 在分析期货价格与现货价格的
价格发现机制和引导关系的基础上建立了不同形
铜是国民经济具有战略意义的一种重要资源 式的加入期货价格因素的现货价格预测模型仿真
在中国 个重要行业中 的行业与铜有关 结果表明采用差价模型滞后差价模型形式并用近
因此正确分析铜价格的波动特点及运行规律从而 几年数据进行拟合预测效果较好陈林等 运用
有效预测其价格的波动与走势变化对于国家经济
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