基于期权理论的发电权交易模型.pdfVIP

25 卷 21 期 中 国 电 机 工 程 学 报 Vol.25 No.21 Nov. 2005 2005 年11 月 Proceedings of the CSEE 2005 Chin.Soc.for Elec.Eng. 文章编号：0258-8013 (2005) 21-0076-06 中图分类号：TM73; F 123 文献标识码：A 学科分类号：47040 基于期权理论的发电权交易模型 1 1 2 1 姚建刚 ，周启亮 ，张佳启 ，黄 攀 ( 1. 湖南大学电气与信息工程学院，湖南省 长沙市 410082； 2. 湖南湖大华龙电气与信息技术有限公司，湖南省 长沙市 410082) GENERATION RIGHTS TRADE MODE BASED ON OPTION THEORY 1 1 2 1 YAO Jian-gang , ZHOU Qi-liang , ZHANG Jia-qi , HUANG Pan ( 1.College of Electrical and Information Engineering, Hunan University, Changsha 410082, Hunan Province, China; Hunan hdwl electric information tech co.,ltd, Changsha 410082, Hunan Province, China) ABSTRACT: It is an important target of the electrical power 文献[1]针对当前电力体制中的不足之处，提出 market reformation that optimize the collocation of generation 了发电权交易的思想，并对发电权交易的基本理论 resource and make the electrical power system stronger and 和机理进行了分析探讨。文献中提出了一种经纪人 safer. Generation rights trade is an effective instrument to 模式，即通过经纪人来进行发电权的交易。但是这 achieve this target. Generation rights trade which is base on the option theory was introduced in this paper. Base on the 种模式下的发电权交易存在着很多不足之处。发电 viewpoint of mathematics and economics, the paper analyzed 商在失去发电权时不能够得到经济补偿；发电权通 modes of option generation rights trade and introduced the 过市场自由交易增加了发电商的投机性，不利于电 formulas of option contract price (OCP) and option strike prices 力市场的稳定；多对象的频繁发电权交易增加了电 (OSP). This paper presented the relationship among the OCP