金融数学最近更新详解.ppt

金融数学 南京大学金融与保险学系 金融数学 导论 第一章　金融数学基础 第二章　金融市场 第三章　资产组合复制和套利 第四章　股票与期权的二叉树模型 第五章　连续时间模型和Black-Scholes公式 第六章　Black-Scholes模型的解析方法 第七章　对冲 第八章　互换 第九章　债券模型 导 论 　　　　在人类发展史上，伴随着第一张借据的出现，金融（finance）就产生了。时至今日，金融学已形成了宏观金融学和微观金融学两个分支，其需要解决的核心问题是：如何在不确定（uncertainty）的环境下，通过资本市场对资源进行跨期的（intertemporally）最优配置（allocation）。金融发展史表明，伴随着金融学两个分支学科的深化与发展，金融数学（Financial Mathematics）应运而生。 导 论 　　　如何理解：在不确定（uncertainty）的环境下，对资源进行跨期的最优配置？ 　荒岛鲁宾逊传奇（Robinson Crusoe） 　 思路：求一个终身的跨期最优消费／投资问题； 　工具：随机最优控制（Stochastic optimal control） 导 论 　　　被萨缪尔森誉为金融理论“专家中的专家”、站在众多“巨人肩上的巨人”的莫顿(Robert C ．Merton)曾这样说过：