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清华概率论
第 四 章
大数定律与中心极限定理
注记
本章特征函数部分不作要求；
应用特征函数方法证明大数律或中心极限定理的
部分不作要求。
上述相关部分的课件只作参考。
2
第一节：特征函数
一、特征函数的定义
目标：建立RV的“身份证”制度。
回顾：傅里叶变换：
(t) eitx f (x)dx.
设X 为RV , 称
定义：
(t)：E (eitX ) E [cos(tX )] iE[sin(tX )], i 1,
为X 的特征函数。特征函数总存在(因| cos(tX ) | 1, | sin(tX ) | 1)
itxk
e p k , X 为离散型；
itX
(t)：E (e ) k 1
itx
e f (x)dx ，X 为连续型。 3
一、常用分布的特征函数
(1) 单点分布：P(X=a)=1, 则 (t) eita .
(2) 0-1 分布
X 0 1
P q p
则(t) E(eitX ) eit p q.
(3) Poisson 分布
k
P (X k ) e ,k 0,1,2,...
k !
k it k
itX itk (e )
则(t) E (e ) e e e
k 1 k ! k 1 k !
eit (eit 1) 4
e e e .
第一节：特征函数
(4) 标准正态分布N(0,1)
2
t
(t) e 2 .
方法一：围道积分法(Page 200)
方法二：微分方程法：
2
x
1
(t) [cos(tx) i sin(tx)] e 2 dx
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